Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) *
Die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) fordern ein robustes und unabhängiges Validierungs-Framework – insbesondere für den Einsatz von Risikomodellen. In der Praxis erfolgt die zentrale Validierung dieser Modelle häufig durch einen zentralen Dienstleister. Doch die Verantwortung für die institutsindividuelle Einwertung der Ergebnisse verbleibt bei der Bank selbst.
Einwertung zentraler Validierungsergebnisse – Unterstützung für die Praxis
Viele Banken erhalten umfangreiche Validierungsberichte von ihren zentralen Dienstleistern – etwa zur Modellgüte, Stabilität der Ergebnisse oder Kalibrierung der Parameter. Die Herausforderung: Die Ergebnisse müssen durch das Institut eigenständig eingeordnet, bewertet und dokumentiert werden. Dabei stellt sich oft die Frage:
- Welche Ergebnisse sind kritisch?
- Welche Maßnahmen sind erforderlich?
- Wie sind die Aussagen regulatorisch zu bewerten?
Die ICnova unterstützt Institute, diese Einwertungen fundiert, strukturiert und aufsichtskonform vorzunehmen. Durch unsere methodische und regulatorische Expertise helfen wir Ihnen, Schwachstellen zu identifizieren und zu beseitigen – und bieten eine fundierte Entscheidungsgrundlage für das Risikomanagement.
Dezentrale Validierung – Ein oft unterschätzter Aufgabenbereich
Neben der zentralen Modellvalidierung verbleibt in den Instituten eine Vielzahl dezentraler Validierungsthemen – etwa im Bereich der Datenqualität, Prämissenüberprüfung, Ergebnisanalyse oder der Kontrolle qualitativer Modelle und Verfahren. Diese Validierungsthemen sind häufig weniger standardisiert, bergen aber nicht minder wichtige aufsichtsrechtliche Anforderungen.
Wir helfen dabei, diese dezentralen Themen strukturiert zu analysieren, Prozesse zu etablieren und die Validierung auch außerhalb der zentralen IT-Modelle effizient und prüfungssicher zu gestalten.
Unser Beitrag im Überblick
- Einwertung zentraler Validierungsergebnisse:
Klar strukturierte Einschätzung der Ergebnisse zentraler Dienstleister – mit Fokus auf Relevanz, Dringlichkeit und regulatorische Implikationen. - Unterstützung bei institutsindividuellen Validierungsthemen:
Aufbau und Begleitung effizienter Validierungsprozesse jenseits der zentralen Modelle – von qualitativen Analysen über Parameterannahmen bis zu Datenvalidierung. - Aufzeigen von Optimierungspotenzialen:
Wir helfen nicht nur bei der Bewertung, sondern auch bei der Weiterentwicklung Ihrer Modelle, Prozesse und Governance-Strukturen. - Vorbereitung auf Prüfungen und Kommunikation mit der Aufsicht:
Ob Vor-Ort-Prüfung oder Modellgenehmigung – wir unterstützen bei der professionellen Aufbereitung und Einordnung Ihrer Validierungsergebnisse.
Fazit: Validierung als Steuerungs- und Entwicklungschance nutzen
Validierung nach MaRisk ist mehr als nur ein lästiger aufsichtsrechtlicher Kontrollmechanismus. Die Validierung bietet die Chance, Modelle zu verbessern, Risiken besser zu verstehen und regulatorische Anforderungen mit Augenmaß umzusetzen. Wir begleiten Sie auf diesem Weg – fundiert, praxisnah und lösungsorientiert.
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