Seminarbeschreibung: Das Seminar richtet sich speziell an Neu- und Quereinsteiger in das Themengebiet Banksteuerung. Die Teilnehmer erhalten einen schnellen und kompakten Überblick über die Aufgaben und Themen, die typischerweise in den Banksteuerungsbereichen bearbeitet werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der anschaulichen Vermittlung der grundlegenden Methodik in den einzelnen Themen und den zentralen Zusammenhängen zwischen den […]
Seminarbeschreibung: Adressenrisikomodelle sind mittlerweile ein unverzichtbarer Standard in allen Institutsgruppen. Die mathematischen Grundlagen dieser Modelle können jedoch insbesondere Einsteigern und Umsteigern den Zugang erschweren. Dieses Seminar bietet eine verständliche Einführung in die Grundprinzipien der CVaR-Modelle sowie deren praktische Anwendung. Ziel des Seminars Sie erhalten fundierte Einblicke in die Funktionsweise und Anwendung der verschiedenen Modelle zur […]
Neu! Seminarbeschreibung: Die Kalkulation von Kundengeschäften ist derart zur Routine geworden, dass sie aus dem Blickpunkt geraten ist. Für den Geschäftserfolg spielt es jedoch eine entscheidende Rolle, ob alle Einflussgrößen zur Produktgestaltung zum einen genutzt und zum anderen exakt in die Kalkulation einbezogen werden. Besonders gefährlich ist es, wenn fehlerhafte oder ungenaue Kalkulationsverfahren Fehlinformationen über […]
Seminarbeschreibung: Im Seminar werden ausführlich die Grundlagen zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die hierauf basierende Risikomessung und Disposition behandelt. Die hierbei zu erfüllenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie IRRBB, MaRisk sowie die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos, werden anhand einer Beispielbank sowie zahlreicher Praxisbeispiele detailliert dargestellt. Weiterhin werden aktuelle Fragestellungen der Zinsrisikosteuerung diskutiert, die sich nach der […]
Seminarbeschreibung: Die Festlegung der strategischen Kapitalallokation stellt neben der Kundengeschäftsplanung eine der zentralen Aufgaben des Top-Managements eines Kreditinstituts dar. Eine stringente und nachvollziehbare Herleitung der Vermögensaufteilung sowie die konsistente Umsetzung in operative Teilstrategien bilden die zentralen Inhalte dieses Seminars. Anhand zahlreicher Praxisbeispiele werden die methodischen Grundlagen zur Diversifikation, Asset-Klassen-Analyse, Parameterschätzung, Risikoaggregation und Optimierung diskutiert. Ausgehend […]
Seminarbeschreibung: Aktuelle aufsichtsrechtliche Regelungen (MaRisk, AMM, ILAAP, ICAAP, SREP) fordern einen ganzheitlichen Blick auf die Steuerung von Liquiditätsrisiken. Dabei werden unterschiedlichste Teilfragestellungen (z. B. Zahlungsfähigkeitsrisiko, Refinanzierungskostenrisiko, Kalkulation) und unterschiedliche Sichtweisen (z. B. die ökonomische und normative Sicht nach ILAAP bzw. ICAAP) sowie verschiedene Auswirkungsdimensionen (z. B. Vermögen, Kapital) adressiert. Speziell im Fokus stehen auch entsprechende […]
Seminarbeschreibung: Das Seminar vermittelt die Grundlagen der Kalkulation von Finanzgeschäften im Kunden- und Eigengeschäft von Banken und Sparkassen sowie das Basiswissen aus der Statistik zur Anwendung bei der Risikomessung. Behandelt werden in den einzelnen Seminarteilen die methodischen Grundlagen, die anschließend jeweils im Rahmen von Fallbeispielen gemeinsam angewendet werden. Das Seminar legt den Grundstein für weitere […]
Seminarbeschreibung: Das Seminar richtet sich speziell an Neu- und Quereinsteiger in das Themengebiet Banksteuerung. Die Teilnehmer erhalten einen schnellen und kompakten Überblick über die Aufgaben und Themen, die typischerweise in den Banksteuerungsbereichen bearbeitet werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der anschaulichen Vermittlung der grundlegenden Methodik in den einzelnen Themen und den zentralen Zusammenhängen zwischen den […]
Seminarbeschreibung: Variable Produkte gehören zu den Kernquellen des Erfolgs einer “klassischen“ Primärbank. Die richtige Gestaltung, Kalkulation und Disposition variabler Geschäfte beeinflusst den Erfolg einer Bank fundamental und gehört damit zu den wichtigsten Aufgaben der Banksteuerung. Die Festlegung der Mischungsverhältnisse zur Abbildung variabler Geschäfte in der Zinsbuchsteuerung und in der Produktkalkulation ist von hoher Bedeutung für […]
Seminarbeschreibung: Ziel des Seminars ist die kritische Auseinandersetzung mit gängigen Modellen zur Risikomessung hinsichtlich deren Ergebnisqualität sowie den Möglichkeiten zur Modell- und Parametervalidierung. Der Fokus liegt hierbei auf den in der Praxis eingesetzten Gesamtbanksteuerungssystemen und Lösungsansätzen zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen hinsichtlich der Angemessenheit des Vorgehens. Unabhängig davon, ob es zentrale Unterstützung für Institute bei der […]
Seminarbeschreibung: Der Aufgabenbereich von Mitarbeitern im Bereich Banksteuerung kann im heutigen Umfeld nicht mehr nur durch einzelne Themenbereiche beschrieben werden. Vielmehr sind die verschiedenen Sichtweisen (wertorientiert, periodisch, normativ) und Themenfelder (Risikocontrolling, Kalkulation, Planung) aufgrund jüngster aufsichtsrechtlicher Entwicklungen miteinander verzahnt zu betrachten. Mitarbeiter in den Banksteuerungsbereichen sollten daher nicht nur die jeweiligen spezifischen Aspekte, sondern auch […]
Seminarbeschreibung: Im Seminar werden ausführlich die Grundlagen zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die hierauf basierende Risikomessung und Disposition behandelt. Die hierbei zu erfüllenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie IRRBB, MaRisk sowie die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos, werden anhand einer Beispielbank sowie zahlreicher Praxisbeispiele detailliert dargestellt. Weiterhin werden aktuelle Fragestellungen der Zinsrisikosteuerung diskutiert, die sich nach der […]
Seminarbeschreibung: Im Seminar werden ausführlich die Grundlagen zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die hierauf basierende Risikomessung und Disposition behandelt. Die hierbei zu erfüllenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie IRRBB, MaRisk sowie die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos, werden anhand einer Beispielbank sowie zahlreicher Praxisbeispiele detailliert dargestellt. Weiterhin werden aktuelle Fragestellungen der Zinsrisikosteuerung diskutiert, die sich nach der […]
Seminarbeschreibung: Ziel des Seminars ist die praxisnahe Vermittlung von methodischem Wissen zu Varianten des Varianz-Kovarianz-Ansatzes, der auf das Value-at-Risk-Modell RiskMetrics der RiskMetricsGroup bzw. von J.P. Morgan zurückgeht. Betrachtet werden die Funktionsweise des Modells, die Parametrisierung und die Modellergebnisse sowie Grenzen und Risiken des Modells. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Interpretation und Plausibilisierung der Ergebnisse […]
Save the Date ICnova Trendkonferenz: 2027 Die Trendkonferenz geht 2027 in die nächste Runde Auch 2027 bringen wir wieder Fach- und Führungskräfte aus Banken und Sparkassen in Würzburg zusammen. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen der Gesamtbanksteuerung, Erfahrungen aus der Praxis sowie der fachliche Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche. Die konkreten […]