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SUMMARY:Aufbauseminar Zinsrisikosteuerung
DESCRIPTION:Seminarbeschreibung\nIm Seminar werden ausführlich die Grundlagen zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die hierauf basierende Risikomessung und Disposition behandelt. Die hierbei zu erfüllenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie IRRBB\, MaRisk sowie die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos\, werden anhand einer Beispielbank sowie zahlreicher Praxisbeispiele detailliert dargestellt. \nWeiterhin werden aktuelle Fragestellungen der Zinsrisikosteuerung diskutiert\, die sich nach der lang andauernden Niedrigzinsphase aus dem massiven Anstieg der Zinsen in den Jahren 2022 und 2023 ergeben haben. Im Seminar wird die Umsetzung ökonomischer Impulse in die optimale Steuerung des Zinsbuches anhand von Praxisbeispielen aufgezeigt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Vorgehensweise zur Analyse verschiedener Zinsrisikobenchmarks und deren Anwendung in der Praxis sowie die Diskussion und Behandlung steuerungsrelevanter Kennzahlen\, wie Zinsbuchhebel\, Zinsrisikokoeffizient\, BFA3 und SREP-Kapitalzuschlag. Der Zusammenhang und die Abgrenzung zwischen der ökonomischen und normativen Sichtweise wird an beiden Seminartagen exemplarisch illustriert. Auch spezielle Aspekte\, wie z.B. die Quantifizierung des Basisrisikos oder die Abbildung impliziter Optionen\, werden beleuchtet. \nDie Teilnehmer des Seminars erhalten hierdurch einen umfassenden Überblick zur Beurteilung zinstragender Geschäfte und deren Auswirkung auf die Gesamtbankertrags- und Zinsrisikosituation. \nWer sollte teilnehmen?\nFach- und Führungskräfte sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse an Detailwissen aus den Bereichen Controlling\, Treasury und Revision\, die sich neu in die Zinsbuchsteuerung einarbeiten oder ihr Wissen auf diesem Gebiet aktualisieren und vertiefen wollen. \nHinweis zum Seminar\nDie beiden Veranstaltungstage des Online Seminars können auch einzeln gebucht werden. Der Seminarpreis bei Buchung eines Online-Veranstaltungstags beträgt 60% des Gesamtpreises. \nInhalt des Seminars: Aufbauseminar Tag 2\nZinsrisikostrategie als Teil der Gesamtbankstrategie\n\nStrategische Kapitalallokation\nAbleitung der Zinsrisikostrategie\nKonsistenz von Strategie und operativer Umsetzung\nAufsichtsrechtliche Implikationen (BFA 3\, SREP-Zuschlag\, Risikotragfähigkeit)\n\nVariables Geschäft\n\nProduktstrategische Fragestellungen\nZukunftsorientierte Ableitung von Mischungsverhältnissen\nValidierung der Mischungsverhältnisse im Zinsumfeld\n\nAusgewählte Aspekte im Rahmen der Risikomessung\n\nIntegration von Fonds in die Zinsbuchsteuerung\nIntegration und Abbildung impliziter Optionen im Kunden- und Eigengeschäft\nMessung des Basisrisikos\nUmgang mit Währungsrisiken\nBehandlung rentenähnlicher Produkte (z.B. Inflation-Linked Bonds)\n\nDuale Zinsrisikosteuerung in der Praxis\n\nWertorientierte und periodische Betrachtung\nAufsichtsrechtliche Kennzahlen (Zinsrisikokoeffizient\, SREP\, SOT EVE\, …)\nBFA3: Ermittlung und Projektion Drohverlustrückstellung Zinsbuch\nIntegration in die Risikotragfähigkeitsermittlung (normative und ökonomische Perspektive)\nUmsetzung der Zinsrisikostrategie und Ableitung von Maßnahmen\nSupervisory outlier test net interest income (SOT NII)\n\n\n  Melden Sie sich jetzt an!\n  \n\nNutzen Sie die Gelegenheit\, Ihr Wissen zu vertiefen und praxisnahe Einblicke in die Zinsrisikosteuerung zu erhalten! \nReferenten\n\n    \n                                    \n    \n\n        \n\n            \n                \n                    Martin Hesl                \n            \n\n            \n\n            ICnova AG\n            \n\n            \n                Prokurist und Partner            \n\n            \n\n            \n\n                ✉️\n\n                \n                    martin.hesl@icnova.de                \n\n            \n\n        \n\n\n        \n\n            \n\n        \n\n    \n\n                                                    \n    \n\n        \n\n            \n                \n                    Andreas Jung                \n            \n\n            \n\n            ICnova AG\n            \n\n            \n                Partner            \n\n            \n\n            \n\n                ✉️\n\n                \n                    andreas.jung@icnova.de                \n\n            \n\n        \n\n\n        \n\n            \n\n        \n\n    \n\n                            \n\n    \n    \n                    \n                Strategie:\n                \n                    \n                    \n                \n            \n                        \n                Steuerung:\n                \n                    \n                    \n                \n            \n                        \n                Kalkulation/ Risikomessung:\n                \n                    \n                    \n                \n            \n                        \n                Regulatorik:
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