Messung Marktpreis- und Liquiditätsspreadrisiken mit Varianten des Varianz-Kovarianz-Modells
Seminarbeschreibung Ziel des Seminars ist die praxisnahe Vermittlung von methodischem Wissen zu Varianten des Varianz-Kovarianz-Ansatzes, der auf das Value-at-Risk-Modell RiskMetrics der RiskMetricsGroup bzw. von J.P. Morgan zurückgeht. Betrachtet werden die […]
650,00 €