Bewertung und Kalkulation / Basiswissen Banksteuerung Teil 1: Kundengeschäftskalkulation und Risikocontrolling

Seminarbeschreibung

Das Seminar vermittelt die Grundlagen der Kalkulation von Finanzgeschäften im Kunden- und Eigengeschäft von Banken und Sparkassen sowie das Basiswissen aus der Statistik zur Anwendung bei der Risikomessung.
Behandelt werden in den einzelnen Seminarteilen die methodischen Grundlagen, die anschließend jeweils im Rahmen von Fallbeispielen gemeinsam angewendet werden.
Das Seminar legt den Grundstein für weitere Ausbildungsschritte.
„Das methodische Pflichtprogramm für Einsteiger in das Thema Banksteuerung!“

Ziel des Seminars

Sie erhalten fundierte Einblicke in die Kalkulation von Finanzgeschäften und das notwendige statistische Wissen für die Risikomessung. Dieses Seminar vermittelt Ihnen die methodischen Grundlagen der Banksteuerung und bereitet Sie auf weiterführende Themen vor.

Wer sollte teilnehmen?

• Einsteiger
• Fachkräfte aus den Bereichen Banksteuerung, Treasury, Handel und Revision

Ziel ist es, den Teilnehmern einen umfassenden Einstieg in die Bewertung von Finanzinstrumenten und die Risikomessung zu ermöglichen.

Seminarinhalte

Grundbegriffe der Zinsrechnung

• Zinsrechnung und Verzinsungsregeln
• Effektivzins und Rendite
• Barwert
• Zahlungsstrom
• Zinsbegriffe (Kuponzinsen, Zerobondsätze, Forward Rates)
• Anwendungsfälle: Barwertermittlung im Festzinsgeschäft (Kredit, Sparbrief)

Gegenseitenkonzept

• Strukturkongruente Gegengeschäfte
• Berechnung über Zerobond-Abzinsungsfaktoren
• Margenbarwert vs. laufende Marge
• Marktzinsmethode und Verrechnungspreismodell

Grundprinzip Verrechnungspreismodell

• Integration von Liquidität, Adressenrisiko und impliziten Optionen
• Anwendungsfall: Bewertung des Adressenrisikos

Migrationsmatrizen und Ausfallwahrscheinlichkeiten

• Prämie für den erwarteten Verlust
• Risikoübernahmeprämie
• Anwendungsfall: Bewertung des Eigengeschäfts

Bewertung unter Berücksichtigung des Credit-Spreads

• Kurs einer Kuponanleihe
• Bewertung eines Zinsswaps und Exkurs zum Basisrisiko
• Kalkulation des variablen Kundengeschäfts

Typische Eigenschaften des variablen Geschäfts

• Anforderungen an den Bewertungszins
• Das Modell der Gleitenden Durchschnitte
• Mischungsverhältnisse
• Anwendungsfall: Geldmarktkonto

Berechnung der Marge

• Ableitung des Zinsrisikocashflows

Grundbegriffe aus Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung

• Häufigkeiten, Wahrscheinlichkeiten und Verteilungen
• Kennzahlen: Mittelwert, Median, Varianz, Standardabweichung, Quantile
• Risikomaße: Was ist der Value-at-Risk?
• Die Normalverteilung, Wurzel-T und Konfidenzniveauskalierung
• Korrelation
• Anwendungsfall: Zeitreihenanalyse und Messung des Aktienkursrisikos

Performanceindex DAX

• Aufstellen des Chancen-Risikoprofils
• Ermittlung des Value-at-Risk
• Berechnung der Korrelation zwischen Aktien und Renten

Grundlagen der Zinsbuchsteuerung: Barwert, Performance und Risiko

• Zusammensetzung Gesamtbank-Cashflow
• Bewertung des Gesamtbank-Cashflow
• Welche Faktoren beeinflussen den Barwert des Zinsbuches und wie kann sich dieser Wert ändern?
• Methoden zur Messung des Zinsrisikos
• Anwendungsfall: Messung Zinsrisiko des Bankbuchs

Aufsichtsrechtliche Messung

• Zinsrisikokoeffizient, Frühwarnindikator, SREP-Zuschlag
• Szenarioanalyse
• Moderne historische Simulation

Grundlagen der Marktpreisrisikomessung mit dem Varianz-Kovarianz-Ansatz

• Grundlegendes Modeldesign
• Delta-Normal-Ansatz vs. Delta-Gamma-Ansatz
• Parameter und grundlegende Vorgehensweise zur Parameterschätzung
• Anwendungsfall: Messung von Marktpreisrisiken

Notwendige Parameter

• Aggregierte Risikomessung

Hinweise

Die Seminare „Basiswissen Banksteuerung Teil I: Kundengeschäftskalkulation und Risikocontrolling“ und „Basiswissen Banksteuerung Teil II: Erweiterung und übergreifende Themen“ bauen aufeinander auf und eignen sich als Blockseminar. Bei der Buchung beider Seminare gewähren wir einen Preisnachlass von 15%.

Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihren Platz!