Bewertung und Kalkulation / Basiswissen Banksteuerung Teil 2 : Erweiterungen und übergreifende Themen

Seminarbeschreibung

Der Aufgabenbereich von Mitarbeitern im Bereich Banksteuerung kann im heutigen Umfeld nicht mehr nur durch einzelne Themenbereiche beschrieben werden. Vielmehr sind die verschiedenen Sichtweisen (wertorientiert, periodisch, normativ) und Themenfelder (Risikocontrolling, Kalkulation, Planung) aufgrund jüngster aufsichtsrechtlicher Entwicklungen miteinander verzahnt zu betrachten. Mitarbeiter in den Banksteuerungsbereichen sollten daher nicht nur die jeweiligen spezifischen Aspekte, sondern auch die übergreifenden Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Themen erkennen können – besonders im Hinblick auf bankenaufsichtsrechtliche Anforderungen.

Dieses Seminar erweitert die in Teil I behandelten Grundlagen zur Kalkulation und Abbildung des variablen Geschäfts (als Basiselemente der Banksteuerung). Darauf aufbauend werden übergreifende Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Sichtweisen vermittelt. Abschließend werden wesentliche Anforderungen der Bankenaufsicht behandelt, und das Seminar bietet eine Einführung in das Konzept der neuen Risikotragfähigkeit.

Wer sollte teilnehmen?

Das Seminar schließt inhaltlich an das Seminar „Basiswissen Banksteuerung Teil I“ an. Es richtet sich an Einsteiger und Fachkräfte aus den Bereichen Banksteuerung, Treasury, Handel und Revision, die Interesse an den methodischen Grundlagen der Banksteuerungsthemen sowie an den übergreifenden Zusammenhängen haben.

Hinweis zum Seminar

Die Seminare „Basiswissen Banksteuerung Teil I: Kundengeschäftskalkulation und Risikocontrolling“ und „Basiswissen Banksteuerung Teil II: Erweiterung und übergreifende Themen“ bauen aufeinander auf und eignen sich als Blockseminar. Bei der Buchung beider Seminare gewähren wir einen Preisnachlass von 15%.

Inhalt des Seminars

Einleitung und Überblick

• Rückblick „Basiswissen Banksteuerung Teil I“
• Wie verdient eine Bank ihr Geld?: Erfolgsbestandteile des Gesamtergebnisses
• Auswirkungsdimensionen: Bilanz und GuV vs. Vermögen
• Weiterentwicklungen bei der Abbildung des variablen Geschäfts

Methodische Weiterentwicklungen

• Bei der Methode der gleitenden Durchschnitte
• Produktstrategische Fundierung der Mischungsverhältnisse
• Grundlagen der Zukunftsanalyse und Notwendigkeit verschiedener Dispositionstypen
• Beispiele zu Ausgleichszahlungen und Zusammenhänge zur Zinsbuchsteuerung

Kalkulation des Kundengeschäfts: Integration Liquidität

• Marktzinsmethode und Deckungsbeitragsschema
• Ermittlung von Liquiditätskosten, Liquiditätsnutzen und Liquiditätsrisikokosten
• Implizite Optionen – Grundbegriffe und Bewertung
• Kalkulation von Optionsprämien und Anwendungsfall: 15-jährige Darlehen
• Exkurs: Bewertungsmodelle zum Pricing von Optionen

Zentrale Zusammenhänge zwischen Barwert, Performance und GuV

• Definition der Performance und Beispiele
• Barwert und Margenbarwert
• Identitäten des Kundengeschäfts zwischen Margenbarwert und GuV
• Handelsrechtliche Erfolgsspannenrechnung und Ergebnisvorschau

Ausblick Bankenaufsicht und Themenfelder Banksteuerung

• Überblick zentrale Dokumente und Anforderungen der Bankenaufsicht
• Überblick LSI-SREP: Auswirkungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen
• Basiswissen zur neuen Risikotragfähigkeit – Ökonomische und normative Sichtweise
• Risikoinventur und Stresstests

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Nutzen Sie die Gelegenheit, die übergreifenden Zusammenhänge der Banksteuerung zu verstehen und einen fundierten Überblick über die aktuellen Anforderungen der Bankenaufsicht zu erhalten.