Gesamtbanksteuerung / Verzahnung der neuen Risikotragfähigkeit/ICAAP in die Banksteuerung

Seminarbeschreibung

Der neue RTF-Leitfaden der nationalen Aufseher („Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessualer Einbindung in die Gesamtbanksteuerung („ICAAP“) – Neuausrichtung“) vom 24. Mai 2018 hat die Risikotragfähigkeitskonzeptionen grundlegend verändert. Auf Basis der MaRisk sollen die Risikotragfähigkeitsverfahren sowohl das Ziel der Fortführung des Instituts als auch den Schutz der Gläubiger vor Verlusten aus ökonomischer Sicht angemessen berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund beinhalten die neuen Risikotragfähigkeitskonzeptionen eine normative und eine ökonomische Perspektive.

Das Seminar vermittelt einen umfassenden Überblick über die neuen Anforderungen ausgehend vom europäischen Rahmen über die nationale Umsetzung. Es werden fachliche Aspekte und spezielle Fragestellungen der Praxisumsetzung der neuen Anforderungen behandelt. Besonders die Umsetzung der ökonomischen Perspektive hat tiefgehende Auswirkungen auf die Ausrichtung der Banksteuerung, die ausführlich diskutiert werden.

Zielsetzung der Veranstaltung

Das Seminar bietet einen fundierten Überblick über die neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Risikotragfähigkeit und zeigt auf, wie diese in der Praxis umgesetzt werden können. Es beleuchtet insbesondere die Auswirkungen der ökonomischen Perspektive auf die Banksteuerung und gibt praxisnahe Einblicke in die Integration von Risikomanagement, Kapitalplanung und Stresstests.

Wer sollte teilnehmen?

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Risikocontrolling und Aufsichtsrecht.

Inhalt des Seminars

Teil 1: Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Risikotragfähigkeit (ICAAP)

• Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
• Europäischer Rahmen und neuer RTF-Leitfaden (Überblick)

Teil 2: Praxisumsetzung der neuen Risikotragfähigkeit (ICAAP)

• Überblick SREP
• Abgrenzung ICAAP und ILAAP
• Umsetzung der ökonomischen Sichtweise
• Ermittlung des Deckungspotenzials
• Risikoquantifizierung (Risikomodelle vs. Szenarioanalyse)
• Risikoaggregation und Limitierung
• Methoden der ökonomischen Risikomessung
• Umsetzung der normativen Sichtweise
• Mehrjährige Kapitalplanung und periodische Risikoquantifizierung
• Verlustfreie Bewertung des Bankbuches und Integration von Risikoinventur und Stresstests

Teil 3: Einbindung des neuen ICAAP in die Banksteuerung

• Ökonomische Risikotragfähigkeit und Kapitalallokation
• Ex-post-Analysen der Schwankungen des ökonomischen RDP
• Praxisfragen zur Limitierung und Festlegung der Reaktionsgrenze
• Verzahnung in die Geschäftsmodellbetrachtungen (u.a. sinnvolle Kennzahlen)

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Nutzen Sie die Chance, Ihre Kenntnisse zu den neuen Anforderungen der Risikotragfähigkeit zu vertiefen und praktische Ansätze zur Umsetzung in Ihrer Banksteuerung zu erlernen.