ic.insights: Ertragspotenziale in der Gesamt- und Zinsrisikosteuerung

Möchten Sie Ihre Ertragspotenziale in der Risikosteuerung quantifizieren und realisieren?

Wir laden Sie herzlich zu unserer kostenfreien Informationsveranstaltung in Frankfurt am Main ein.

Unsere Experten informieren Sie über die neuesten Entwicklungen in der Banksteuerung und stellen Ihnen die
Innovationen unserer Softwareprodukte vor.

Im Fokus der Veranstaltung stehen die betriebswirtschaftlichen Optimierungspotenziale in der Gesamt- und
Zinsrisikosteuerung sowie deren praktische Umsetzung in der Bankenpraxis.

Am Beispiel von Praxisfällen in unseren Softwarelösungen stellen wir vor, wie auf Basis der
geschäftsstrategischen Vorgaben und der Risikosituation:

• eine fundierte Ableitung der Kapital- und Risikoallokation
• eine effektive und effiziente operative Umsetzung in der Risikosteuerung
• unter Einhaltung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wie z. B. RWA, LCR, SOT EVE, SOT NII, BFA3
  und SREP, erfolgreich gelingen kann.

Agenda

09:30 – Come Together

Ein entspannter Einstieg mit Möglichkeit zum Netzwerken.

10:00 – Zentrale Fragestellungen zur Geschäfts- und Risikostrategie

• ICAAP-Umsetzung
• Feststellungen aus der Prüfungspraxis
• Ökonomische und normative Umsetzung

Praxisumsetzung mit der Software ic.ICAAP.
Referent: Martin Hesl

10:45 – Fundierung und Optimierung der Kapitalallokation

• Ableitung der (Zins-)Risikostrategie
• RWA-Optimierung im Spannungsfeld Kunden- und Eigengeschäft (CRR III)
• Vermögensanalyse und Peer-Group-Vergleich
• Integration mit Private Investments (z. B. Immobilien, Infrastruktur, Private Equity)

Praxisumsetzung mit der Software ic.asset-allokation.
Referenten: Dr. Andreas Beck, Martin Hesl

12:00 – Mittagspause

Genießen Sie eine entspannte Pause mit Verpflegung und Gelegenheit zum Austausch.

13:00 – Operative Messung und Steuerung der Marktpreis- und Zinsrisiken

• Praxiserfahrungen aus der Anwendung verschiedener Zinsrisikomessverfahren
  (Szenarioanalyse, moderne historische Simulation, Resampling-Verfahren und Varianz-Kovarianz-Verfahren)
• Praxiserfahrungen aus dem Einsatz von Zinsswaps im Niedrigzinsumfeld und nach dem Zinsanstieg
• Benchmark-Steuerung negativer Zinsbücher
• Integration impliziter Optionen aus dem Kunden- und Eigengeschäft

Praxisumsetzung mit der Software ic.risk-view.
Referenten: Martin Hesl, Martin Feix

14:00 – Kaffeepause (30 Min.)

Erfrischen Sie sich mit einem Kaffee und bereiten Sie sich auf die nächsten spannenden Themen vor.

14:30 – Operative Messung und Steuerung der Liquiditätsrisiken

• Liquiditätskosten und -nutzen
• Liquiditätsprämienbarwert
• Refinanzierungskostenrisiko

Praxisumsetzung mit der Software ic.risk-view.
Referenten: Dr. Andreas Beck, David Klein

15:15 – Veranstaltungsende

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Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen zu Ertragspotenzialen in der Risikosteuerung sowie deren Realisierung zu erweitern.