Seminarbeschreibung: Der Aufgabenbereich von Mitarbeitern im Bereich Banksteuerung kann im heutigen Umfeld nicht mehr nur durch einzelne Themenbereiche beschrieben werden. Vielmehr sind die verschiedenen Sichtweisen (wertorientiert, periodisch, normativ) und Themenfelder […]
Seminarbeschreibung: Im Seminar werden ausführlich die Grundlagen zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die hierauf basierende Risikomessung und Disposition behandelt. Die hierbei zu erfüllenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie IRRBB, MaRisk sowie die […]
Seminarbeschreibung: Im Seminar werden ausführlich die Grundlagen zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die hierauf basierende Risikomessung und Disposition behandelt. Die hierbei zu erfüllenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie IRRBB, MaRisk sowie die […]
Seminarbeschreibung: Ziel des Seminars ist die praxisnahe Vermittlung von methodischem Wissen zu Varianten des Varianz-Kovarianz-Ansatzes, der auf das Value-at-Risk-Modell RiskMetrics der RiskMetricsGroup bzw. von J.P. Morgan zurückgeht. Betrachtet werden die […]
Seminarbeschreibung: Adressenrisikomodelle sind mittlerweile ein unverzichtbarer Standard in allen Institutsgruppen. Die mathematischen Grundlagen dieser Modelle können jedoch insbesondere Einsteigern und Umsteigern den Zugang erschweren. Dieses Seminar bietet eine verständliche Einführung […]
Seminarbeschreibung: Der neue RTF-Leitfaden der nationalen Aufseher („Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessualer Einbindung in die Gesamtbanksteuerung („ICAAP“) – Neuausrichtung“) vom 24. Mai 2018 hat die Risikotragfähigkeitskonzeptionen grundlegend verändert. […]
Seminarbeschreibung: Das Seminar richtet sich speziell an Neu- und Quereinsteiger in das Themengebiet Banksteuerung. Die Teilnehmer erhalten einen schnellen und kompakten Überblick über die Aufgaben und Themen, die typischerweise in […]
Neu! Seminarbeschreibung: Die Kalkulation von Kundengeschäften ist derart zur Routine geworden, dass sie aus dem Blickpunkt geraten ist. Für den Geschäftserfolg spielt es jedoch eine entscheidende Rolle, ob alle Einflussgrößen […]
Seminarbeschreibung: Variable Produkte gehören zu den Kernquellen des Erfolgs einer “klassischen“ Primärbank. Die richtige Gestaltung, Kalkulation und Disposition variabler Geschäfte beeinflusst den Erfolg einer Bank fundamental und gehört damit zu […]
Seminarbeschreibung: Die Durchführung von Stresstests ist eine zentrale Herausforderung für alle Finanzinstitute und liefert eine wertvolle Ergänzung zur "Normal-Case"-Steuerung der Bank. Im Rahmen dieses Seminars werden die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen […]
Neu! Seminarbeschreibung: Der Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) ist das zentrale Instrument der Aufsicht, um Institute ganzheitlich zu bewerten – von Kapital und Liquidität über Geschäftsmodell und Governance bis […]
Seminarbeschreibung: Ziel des Seminars ist die kritische Auseinandersetzung mit gängigen Modellen zur Risikomessung hinsichtlich deren Ergebnisqualität sowie den Möglichkeiten zur Modell- und Parametervalidierung. Der Fokus liegt hierbei auf den in […]
Seminarbeschreibung: Im Mittelpunkt des Seminars steht die konsequente Ausrichtung des Produktkataloges an den Kundenbedürfnissen und -wünschen einer Primärbank. Die Kundenbedürfnisse bilden die Basis zur Produkt- und Leistungsgestaltung. Im Seminar wird […]
Seminarbeschreibung: Im Seminar werden ausführlich die Grundlagen zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die hierauf basierende Risikomessung und Disposition behandelt. Die hierbei zu erfüllenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie IRRBB, MaRisk sowie die […]
Seminarbeschreibung: Aktuelle aufsichtsrechtliche Regelungen (MaRisk, AMM, ILAAP, ICAAP, SREP) fordern einen ganzheitlichen Blick auf die Steuerung von Liquiditätsrisiken. Dabei werden unterschiedlichste Teilfragestellungen (z. B. Zahlungsfähigkeitsrisiko, Refinanzierungskostenrisiko, Kalkulation) und unterschiedliche Sichtweisen […]