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Modellrisiken und Validierung: Angemessenheit und Grenzen in der Praxis
Seminarbeschreibung
Ziel des Seminars ist die kritische Auseinandersetzung mit gängigen Modellen zur Risikomessung hinsichtlich deren Ergebnisqualität sowie den Möglichkeiten zur Modell- und Parametervalidierung. Der Fokus liegt hierbei auf den in der Praxis eingesetzten Gesamtbanksteuerungssystemen und Lösungsansätzen zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen hinsichtlich der Angemessenheit des Vorgehens. Unabhängig davon, ob es zentrale Unterstützung für Institute bei der Angemessenheitsprüfung gibt, sind stets dezentrale Analysen, Plausibilisierungen und Prüfungsschritte durchzuführen.
Ausgangspunkt sind die aufsichtsrechtlichen Vorgaben und Erwartungen. Der inhaltliche Blick liegt auf dem methodischen Aspekt der Modellrisiken (z.B. Design, Annahmen, Prämissen, Parameter), der Modellergebnisse und deren Nutzung sowie der Datenqualität (z.B. Pooldaten vs. individuelle Daten). Betrachtet werden alle Risikoarten (Adressenrisiken, Marktpreisrisiken inkl. Spreadrisiken und Zinsänderungsrisiken, Liquiditätsrisiken und operationelle Risiken) sowie die Ermittlung des Gesamtbankrisikos.
Hinweis: Eine detaillierte Betrachtung von Ratingsystemen und deren Validierung ist nicht Gegenstand des Seminars.
Wer sollte teilnehmen?
Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Treasury, Risikocontrolling und Controlling mit Grundkenntnissen zur Risikomessung und Modellparametrisierung. Das Seminar eignet sich zur Vertiefung des bisher erworbenen Wissens und der Einordnung gängiger Risikomodelle hinsichtlich deren Nutzen und Grenzen.
Hinweis zum Seminar
Das Seminar bietet eine detaillierte Betrachtung von Modellen zur Risikomessung und deren Validierung durch praxisorientierte Beispiele und Fallstudien.
Inhalt des Seminars:
Überblick
- Ökonomische und normative Sichtweise in der Banksteuerung
- Anforderungen mit Fokus auf die Risikotragfähigkeit (MaRisk 2023, 4.1) und die Verwendung von Modellen (MaRisk 2023, 4.3.5)
- Angemessenheitsprüfung
- Begrifflichkeiten und Abgrenzungen (Modellrisiko, Validierung)
Statistische Grundlagen
- Kennzahlen und Verteilungen
- Schätzmethoden und Prognosegüte
- Statistische Testverfahren
Ausgewählte Fragstellungen und Fallbeispiele
- Aggregation mittels Varianz-Kovarianz-Ansätzen (Delta-Methode, Delta-Gamma-Methode, VaR-Korrelationsmodell)
- Anatomie zentraler Modelle zur Banksteuerung in der Praxis – quantitative und qualitative Validierungsansätze: Methoden und Modellrisiken
Risikobetrachtungen
- Adressenrisiken Kunden- und Eigengeschäft
- Zinsänderungsrisiken
- Weitere Marktpreisrisiken
- Immobilienrisiken
- Alternative Investments (z.B. Infrastruktur)
- Liquiditätsrisiken
- Operationelle Risiken
- Einbezug von ESG-Risiken
Validierung von Risikotragfähigkeit und Stresstests
- Grundsätzliche Überlegungen
- Qualitative und quantitative Analysen
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