Messung von Marktpreis- und Liquiditätsspreadrisiken mit Varianten des Varianz-Kovarianz-Modells (Online-Seminar)
Referenten: Martin Feix, David Klein Preis: 600 € Veranstaltung buchen Inhalt des Seminars: Einordnung des Modells in der Banksteuerung Methodik des Modells Parametrisierung des Modells Anwendungsfälle Seminarbeschreibung: Ziel des Seminars ist die praxisnahe Vermittlung von methodischem Wissen zu Varianten des Varianz-Kovarianz-Ansatzes, der auf das Value-at-Risk-Modell RiskMetrics der RiskMetricsGroup bzw. von J.P. Morgan zurückgeht. […]