Risikosteuerung / Ganzheitliche Steuerung von Liquiditätsrisiken im Kontext von MaRisk und ILAAP/ICAAP

Seminarbeschreibung

Aktuelle aufsichtsrechtliche Regelungen (MaRisk, AMM, ILAAP, ICAAP, SREP) fordern einen ganzheitlichen Blick auf die Steuerung von Liquiditätsrisiken. Dabei werden unterschiedlichste Teilfragestellungen (z. B. Zahlungsfähigkeitsrisiko, Refinanzierungskostenrisiko, Kalkulation) und unterschiedliche Sichtweisen (z. B. die ökonomische und die normative Sicht nach ILAAP und ökonomische und normative Sicht nach ICAAP) sowie verschiedene Auswirkungsdimensionen (z. B. Vermögen, Kapital) adressiert. Speziell im Fokus stehen auch entsprechende Auswirkungen auf die SREP-Zuschläge bei den sonstigen Risiken. Das Seminar vermittelt einen Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, zeigt fachliche Lösungsansätze auf und vermittelt die methodischen Grundlagen zu den verschiedenen Teilfragestellungen aus der Bankenpraxis.

Wer sollte teilnehmen?

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Risikocontrolling und Revision, die mit der Umsetzung der aktuellen Anforderungen befasst sind sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse an Detailwissen.

Inhalt des Seminars

Überblick aufsichtsrechtliche Anforderungen zum Liquiditätsrisiko

• Anforderungen der aktuellen MaRisk
• ILAAP: Angemessenheit der Liquiditätsausstattung in der ökonomischen und normativen Perspektive
• ICAAP: Liquidität in der ökonomischen und in der normativen Sicht
• Liquidität im Kontext von ICAAP und SREP sowie Abgrenzungen
• Kurzüberblick: Weitere Anforderungen (u.a. AMM)

Abbildung des Zahlungsfähigkeitsrisikos

• Survival Period-Ansatz: Zielsetzung und methodische Grundlagen
• Modellierung
• Liquiditätsablaufbilanzen unter Szenarien
• Liquiditätsbedarfsübersicht
• Relevante Kennzahlen und Steuerung
• Stresstesting
• Validierung von Parametrisierung und Ergebnissen
• Prozessuale Aspekte (z. B. Notfallplan)

Refinanzierungsplanung und Refinanzierungsquellenrisiken

• Ausgangspunkt Refinanzierungsstrategie
• Analyse Refinanzierungsstruktur
• Ableitung von Szenarien (Planfall und adverse Szenarien)
• Kalkulation und Verrechnungspreissysteme

Liquiditätstreasury und interne Leistungsverrechnung

• Kundengeschäft, Handelsbuch, Strategische Vermögensanlage
• Auswahl der Bewertungskurve(n)
• Kalkulation von Liquiditätskosten, -nutzen und -risiken
• Integration der Liquidität in das Deckungsbeitragsschema
• Kalkulation des Festzinsgeschäfts
• Kalkulation des variablen Geschäfts

Liquiditätsrisiken bei ökonomischer Betrachtung

• Relevante Zinskurven und Aufspaltung der Risikofaktoren
• Mischkurvenansatz?
• Welche Swap-Kurve?
• Gedeckte Liquidität
• Ungedeckte Kurve
• Engpassprinzip?
• Wann sollte welche Kurve für die Risikoermittlung verwendet werden?
• Ermittlung des Liquiditätsrisikocashflows und Liquiditätsprämienbarwert
• Abbildung der einzelnen Geschäfte in den Liquiditätsrisiko-Cash-Flow
• Korrektur von Überschneidungen zwischen Liquiditätsrisiko und Adressrisiko Eigengeschäfte
• Besonderheiten bei der Abbildung des variablen Geschäfts
• Risikomessung: Szenarioanalysen
• Ableitung korrekter Spreadszenarien
• Steuerung der Liquiditätsfristentransformation
• Wechselwirkungen zwischen Zinsrisiko und Liquiditätsrisiko: Warum eine Addition massiv überschätzt!
• Auswirkungen auf die SREP-Zuschläge bei den Sonstigen Risiken

ICAAP und Integration in die Gesamtbanksteuerung

• Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken bei periodischer Betrachtung
• Aufspaltung des Zinsüberschusses und Ermittlung von Liquiditätsbeiträgen
• Abbildung des Bestandsgeschäfts
• Abbildung des geplanten Neugeschäfts
• Szenarioanalyse und Interpretation der Ergebniswerte
• ICAAP Integration in periodische Risikotragfähigkeitskonzeptionen und Stresstesting

Hinweis zum Seminar

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die für die Steuerung von Liquiditätsrisiken und die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen verantwortlich sind. Es bietet praxisorientierte Ansätze zur effektiven Umsetzung der Regelungen.

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