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Heute

  • Messung und Steuerung Adressenrisiken im Kunden- und Eigengeschäft für Ein- und Umsteiger

    Schlosshotel Karlsruhe Bahnhofplatz 2, Karlsruhe

    Seminarbeschreibung: Adressenrisikomodelle sind mittlerweile ein unverzichtbarer Standard in allen Institutsgruppen. Die mathematischen Grundlagen dieser Modelle können jedoch insbesondere Einsteigern und Umsteigern den Zugang erschweren. Dieses Seminar bietet eine verständliche Einführung in die Grundprinzipien der CVaR-Modelle sowie deren praktische Anwendung. Ziel des Seminars Sie erhalten fundierte Einblicke in die Funktionsweise und Anwendung der verschiedenen Modelle zur […]

    1.300 €

  • Ganzheitliche Steuerung von Liquiditätsrisiken im Kontext von MaRisk und ILAAP/ICAAP

    Online-Seminar

    Seminarbeschreibung: Aktuelle aufsichtsrechtliche Regelungen (MaRisk, AMM, ILAAP, ICAAP, SREP) fordern einen ganzheitlichen Blick auf die Steuerung von Liquiditätsrisiken. Dabei werden unterschiedlichste Teilfragestellungen (z. B. Zahlungsfähigkeitsrisiko, Refinanzierungskostenrisiko, Kalkulation) und unterschiedliche Sichtweisen (z. B. die ökonomische und die normative Sicht nach ILAAP und ökonomische und normative Sicht nach ICAAP) sowie verschiedene Auswirkungsdimensionen (z. B. Vermögen, Kapital) adressiert. […]

    1.050 €

  • Grundseminar Zinsrisikosteuerung

    Online-Seminar

    Seminarbeschreibung: Im Seminar werden ausführlich die Grundlagen zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die hierauf basierende Risikomessung und Disposition behandelt. Die hierbei zu erfüllenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie IRRBB, MaRisk sowie die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos, werden anhand einer Beispielbank sowie zahlreicher Praxisbeispiele detailliert dargestellt. Weiterhin werden aktuelle Fragestellungen der Zinsrisikosteuerung diskutiert, die sich nach der […]

    650,00 €

  • Messung von Marktpreis- und Liquiditätsspreadrisiken mit Varianten des Varianz-Kovarianz-Modells

    EventFabrik, Karlsruhe Amalienbadstr. 41 Bau 53, Karlsruhe

    Seminarbeschreibung: Ziel des Seminars ist die praxisnahe Vermittlung von methodischem Wissen zu Varianten des Varianz-Kovarianz-Ansatzes, der auf das Value-at-Risk-Modell RiskMetrics der RiskMetricsGroup bzw. von J.P. Morgan zurückgeht. Betrachtet werden die Funktionsweise des Modells, die Parametrisierung und die Modellergebnisse sowie Grenzen und Risiken des Modells. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Interpretation und Plausibilisierung der Ergebnisse […]

    990,00 €

  • Aufbauseminar Zinsrisikosteuerung

    Online-Seminar

    Seminarbeschreibung: Im Seminar werden ausführlich die Grundlagen zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die hierauf basierende Risikomessung und Disposition behandelt. Die hierbei zu erfüllenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie IRRBB, MaRisk sowie die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos, werden anhand einer Beispielbank sowie zahlreicher Praxisbeispiele detailliert dargestellt. Weiterhin werden aktuelle Fragestellungen der Zinsrisikosteuerung diskutiert, die sich nach der […]

    650,00 €

  • Messung von Marktpreis- und Liquiditätsspreadrisiken mit Varianten des Varianz-Kovarianz-Modells

    Online-Seminar

    Seminarbeschreibung: Ziel des Seminars ist die praxisnahe Vermittlung von methodischem Wissen zu Varianten des Varianz-Kovarianz-Ansatzes, der auf das Value-at-Risk-Modell RiskMetrics der RiskMetricsGroup bzw. von J.P. Morgan zurückgeht. Betrachtet werden die Funktionsweise des Modells, die Parametrisierung und die Modellergebnisse sowie Grenzen und Risiken des Modells. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Interpretation und Plausibilisierung der Ergebnisse […]

    650,00 €

  • Zinsrisikosteuerung Grund- und Aufbauseminar

    Schlosshotel Karlsruhe Bahnhofplatz 2, Karlsruhe

    Seminarbeschreibung: Im Seminar werden ausführlich die Grundlagen zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die hierauf basierende Risikomessung und Disposition behandelt. Die hierbei zu erfüllenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie IRRBB, MaRisk sowie die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos, werden anhand einer Beispielbank sowie zahlreicher Praxisbeispiele detailliert dargestellt. Weiterhin werden aktuelle Fragestellungen der Zinsrisikosteuerung diskutiert, die sich nach der […]

    1.300 €