Verzahnung der neuen Risikotragfähigkeit / ICAAP in die Banksteuerung
Seminarbeschreibung
Der RTF-Leitfaden der nationalen Aufseher („Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessuale Einbindung in die Gesamtbanksteuerung – ICAAP – Neuausrichtung“) vom 24. Mai 2018 hat die Risikotragfähigkeitskonzeptionen grundlegend verändert. Auf Basis der MaRisk sollen die Risikotragfähigkeitsverfahren sowohl das Ziel der Fortführung des Instituts als auch den Schutz der Gläubiger vor Verlusten aus ökonomischer Sicht angemessen berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund beinhalten die Risikotragfähigkeitskonzeptionen eine normative und eine ökonomische Perspektive.
Das Seminar vermittelt einen umfassenden Überblick über die Anforderungen vom europäischen Rahmen bis zur nationalen Umsetzung. Fachliche Aspekte und praxisrelevante Fragestellungen der Umsetzung werden detailliert behandelt. Besonders die ökonomische Perspektive hat tiefgehende Auswirkungen auf die Banksteuerung, die ausführlich diskutiert werden.
Zielsetzung der Veranstaltung
Das Seminar bietet einen fundierten Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Risikotragfähigkeit und zeigt auf, wie diese in der Praxis umgesetzt werden können. Es beleuchtet insbesondere die Auswirkungen der ökonomischen Perspektive auf die Banksteuerung und vermittelt praxisnahe Einblicke in die Integration von Risikomanagement, Kapitalplanung und Stresstests.
Teilnehmerkreis
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Risikocontrolling und Aufsichtsrecht.
Inhalt des Seminars
Regulatorischer Rahmen und aufsichtsrechtliche Anforderungen
- Überblick über den europäischen Rahmen (RTF-Leitfaden, EBA-Guidelines)
- Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
- Zusammenhang ICAAP, ILAAP und SREP
Praxisumsetzung der Risikotragfähigkeit
- Methoden der Risikoquantifizierung (Risikomodelle, Szenarioanalysen)
- Umsetzung der ökonomischen Perspektive
- Umsetzung der normativen Perspektive
- Deckungspotenziale und Risikoaggregation
- Mehrjährige Kapitalplanung und periodische Risikoquantifizierung
- Verlustfreie Bewertung des Bankbuches
- Integration von Risikoinventur und Stresstests
Steuerung und Integration in die Banksteuerung
- Ökonomische Risikotragfähigkeit und Kapitalallokation
- Ex-post-Analysen der Schwankungen des ökonomischen RDP
- Limitierung und Festlegung von Reaktionsgrenzen
- Verzahnung mit Geschäftsmodellbetrachtungen und Kennzahlen
Praxisbeispiele und Lessons Learned
- Erfahrungen aus Prüfungen und Aufsichtsrunden
- Typische Fallstricke bei Modellierung und Umsetzung
- Best Practices bei der Implementierung in Banken verschiedener Größenklassen
Melden Sie sich jetzt an!
Nutzen Sie die Chance, Ihre Kenntnisse zu den Anforderungen der Risikotragfähigkeit zu vertiefen und praktische Ansätze zur Umsetzung in Ihrer Banksteuerung zu erlernen.
Referenten
Strategie:
Steuerung:
Kalkulation/ Risikomessung:
Regulatorik:
