Zinsrisiko Grund- und Aufbauseminar

Seminarbeschreibung

Im Seminar werden ausführlich die Grundlagen zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die hierauf basierende Risikomessung und Disposition behandelt. Die hierbei zu erfüllenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie IRRBB, MaRisk sowie die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos, werden anhand einer Beispielbank sowie zahlreicher Praxisbeispiele detailliert dargestellt. Weiterhin werden aktuelle Fragestellungen der Zinsrisikosteuerung diskutiert, die sich nach der lang andauernden Niedrigzinsphase aus dem massiven Anstieg der Zinsen in den Jahren 2022 und 2023 ergeben haben. Im Seminar wird die Umsetzung ökonomischer Impulse in die optimale Steuerung des Zinsbuches anhand von Praxisbeispielen aufgezeigt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Vorgehensweise zur Analyse verschiedener Zinsrisikobenchmarks und deren Anwendung in der Praxis sowie die Diskussion und Behandlung steuerungsrelevanter Kennzahlen, wie Zinsbuchhebel, Zinsrisikokoeffizient, BFA3 und SREP-Kapitalzuschlag. Der Zusammenhang und die Abgrenzung zwischen der ökonomischen und normativen Sichtweise wird an beiden Seminartagen exemplarisch illustriert. Auch spezielle Aspekte, wie z.B. die Quantifizierung des Basisrisikos oder die Abbildung impliziter Optionen, werden beleuchtet.

Die Teilnehmer des Seminars erhalten hierdurch einen umfassenden Überblick zur Beurteilung zinstragender Geschäfte und deren Auswirkung auf die Gesamtbankertrags- und Zinsrisikosituation.

Wer sollte teilnehmen?

Fach- und Führungskräfte sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse an Detailwissen aus den Bereichen Controlling, Treasury und Revision, die sich neu in die Zinsbuchsteuerung einarbeiten oder ihr Wissen auf diesem Gebiet aktualisieren und vertiefen wollen.

Hinweis zum Seminar

Das Seminar bietet praxisorientierte Beispiele zur Zinsbuchsteuerung, Risikomessung und -steuerung unter Berücksichtigung aktueller aufsichtsrechtlicher Anforderungen und Marktentwicklungen.

Inhalt des Seminars:

Tag 1

Überblick

• Aufsichtsrechtliche und betriebswirtschaftliche Anforderungen
• Zentrale Elemente der Zinsrisikosteuerung
• Zinsrisikorelevante Positionen
• Risikomessung und Risikoanalyse
• Periodische und wertorientierte Betrachtung
• Ermittlung des Gesamtbank-Cashflows

Cashflow als Steuerungsbasis

• Abbildung festverzinslicher Positionen
• Abbildung variabel verzinslicher Positionen
• Abbildung außerbilanzieller und sonstiger Positionen (Zinsswaps, implizite Optionen, Pensionsverpflichtungen, …)
• Steuerungs-Cashflows versus aufsichtsrechtlicher Cashflow

Methoden zur Messung der Zinsänderungsrisiken

• Überblick Risikomessverfahren
• Sensitivitätsanalysen (Modified Duration und PVBP)
• Szenarioanalysen
• Varianz-Kovarianz-Modell
• Moderne Historische Simulation
• Monte-Carlo-Simulation

Risikoanalyse und Risikosteuerung

• Gleitzinsstrukturen und Zinsbuchhebel
• Risikolimitierung und Limitarten
• Instrumente zur Zinsrisikosteuerung
• Kriterien zur Auswahl von Benchmarks

Tag 2

Zinsrisikostrategie als Teil der Gesamtbankstrategie

• Strategische Kapitalallokation
• Ableitung der Zinsrisikostrategie
• Konsistenz von Strategie und operativer Umsetzung
• Aufsichtsrechtliche Implikationen (BFA 3, SREP-Zuschlag, Risikotragfähigkeit)

Variables Geschäft

• Produktstrategische Fragestellungen
• Zukunftsorientierte Ableitung von Mischungsverhältnissen
• Validierung der Mischungsverhältnisse im Zinsumfeld

Ausgewählte Aspekte im Rahmen der Risikomessung

• Integration von Fonds in die Zinsbuchsteuerung
• Integration und Abbildung impliziter Optionen im Kunden- und Eigengeschäft
• Messung des Basisrisikos
• Umgang mit Währungsrisiken
• Behandlung rentenähnlicher Produkte (z.B. Inflation-Linked Bonds)

Duale Zinsrisikosteuerung in der Praxis

• Wertorientierte und periodische Betrachtung
• Aufsichtsrechtliche Kennzahlen (Zinsrisikokoeffizient, SREP, SOT EVE, …)
• BFA3: Ermittlung und Projektion Drohverlustrückstellung Zinsbuch
• Integration in die Risikotragfähigkeitsermittlung (normative und ökonomische Perspektive)
• Umsetzung der Zinsrisikostrategie und Ableitung von Maßnahmen
• Supervisory outlier test net interest income (SOT NII)

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