Referenzen und aktuelle Projekte
Zu unserem Kundenstamm gehören zahlreiche Unternehmen der Finanzwirtschaft wie Banken, Sparkassen, Landesbanken, Genossenschaftsbanken, Verbände und Rechenzentralen.
Auszug aus unseren aktuellen Beratungsmandaten:
- Integration aller Risiken / Strategische Asset-Allokation
Entwicklung einer verbundspezifischen Softwarelösung zur Integration aller Risiken für die Risikotragfähigkeitsrechnung und die Optimierung der Asset-Allokation unter Berücksichtigung der aktuellen Aggregationsmethoden und Optimierungsverfahren.
Methodische Implementierung eines Systems zur strategischen Asset-Allokation, unter Berücksichtigung der institutsspezifischen Anforderungen bezüglich der Vermögenspositionen und Risikostrategie bei einem Großinstitut aus dem Genossenschaftsverbund.
Methodisches Prototyping eines Systems zur strategischen Asset-Allokation, unter Berücksichtigung der institutsspezifischen Anforderungen mit einem Regionalverband einer grossen Bankenorganisation.
- Liquiditätssteuerung
Machbarkeitsstudie zur Liquiditätssteuerung hinsichtlich der Konzeption der Liquiditätsablaufbilanz und geeigneter Risikomessverfahren in Zusammenarbeit mit einer Bankenverbundorganisation.
Entwicklung eines Softwaresystems zur Erstellung einer Liquiditätsablaufbilanz und der Risikomessung, P&L-Messung und Reporting für ein Zentralinstitut.
- Gesamtbanksteuerung
Einführung eines Gesamtbanksteuerungssystems für die wertorientierte Adressrisiko-, Marktpreisrisiko- und Vertriebssteuerung bei einer privaten Großbank.
Modellierung eines Ergebnisdatenpools für die Gesamtbanksteuerung unter Berücksichtigung aktueller Analysebedürfnisse hinsichtlich Risikotragfähigkeit, Risikostrategie und Asset-Allokation sowie Gesamtbanklimitierung für eine große Rechenzentrale.
- Adressrisiko
Methodische Implementierung der Adressrisikosteuerung innerhalb einer Bankengruppe des Genossenschaftsverbunds unter Berücksichtigung der konzeptionellen Vorgaben von VR-Control.
- Implizite Optionen
Konzeption und Umsetzung einer Steuerungsmethodik zur Berücksichtigung der impliziten Optionen im Kundengeschäft für eine Bankengruppe des genossenschaftlichen Verbunds. Die Konzeption und Umsetzung umfasst die Vor- und Nachkalkulation sowie die Portfoliosteuerung.
- Managementberatung
MaRisk-Gap-Analyse und Ausarbeitung einer Gesamtbankrisikostrategie inkl. Handlungsempfehlungen für eine mittelgroße Genossenschaftsbank.