Modellrisiken und Validierung: Angemessenheit und Grenzen in der Praxis (Würzburg)

Inhalt des Seminars:

• Modelle und Parameter in der Banksteuerung
• Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Validierung und die Modellrisiken
• Statistische Grundlagen
• Anatomie und Datenanforderungen zentraler Modelle zur Banksteuerung in der Praxis 
• Validierung Risikotragfähigkeit und Stresstests
• Zusammenfassung und Fazit

Seminarbeschreibung:

Ziel des Seminars ist die kritische Auseinandersetzung mit gängigen Modellen zur Risikomessung hinsichtlich deren Ergebnisqualität sowie den Möglichkeiten zur Modell- und Parametervalidierung. Der Fokus liegt hierbei auf den in der Praxis eingesetzten Gesamtbanksteuerungssystemen und Lösungsansätzen zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen hinsichtlich der Angemessenheit des Vorgehens. Unabhängig davon, ob es zentrale Unterstützung für Institute bei der Angemessenheitsprüfung gibt, sind stets dezentrale Analysen, Plausibilisierungen und Prüfungsschritte durchzuführen. Ausgangspunkt sind die aufsichtsrechtlichen Vorgaben und Erwartungen. Der inhaltliche Blick liegt auf dem methodischen Aspekt der Modellrisiken (z.B. Design, Annahmen, Prämissen, Parameter), der Modellergebnisse und deren Nutzung sowie der Datenqualität (z.B. Pooldaten vs. individuelle Daten). Betrachtet werden alle Risikoarten (Adressenrisiken, Marktpreisrisiken inkl. Spreadrisiken und Zinsänderungsrisiken, Liquiditätsrisiken und Operationelle Risiken) sowie die Ermittlung des Gesamtbankrisikos.
Hinweis: Eine detaillierte Betrachtung von Ratingsystemen und deren Validierung ist nicht Gegenstand des Seminars.

Wer sollte teilnehmen?

Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Treasury, Risikocontrolling und Controlling mit Grundkenntnissen zur Risikomessung und Modellparametrisierung. Das Seminar eignet sich zur Vertiefung des bisher erworbenen Wissens und der Einordung gängiger Risikomodelle hinsichtlich deren Nutzen und Grenzen.