Grund- und Aufbauseminar Zinsrisikosteuerung / Teil 1 (Online-Seminar)
Termin / Ort
29.04.2024, Online-Seminar (Zoom-Konferenz)
Referenten
Martin Hesl, Andreas Jung,
Preis
475,- € (bei Buchung beider Seminarteile, sonst 600,- €) zzgl. MwSt.
Inhalt des Seminars:
Grundseminar am 26.04.2024
- Überblick
- Ermittlung des Gesamtbank-Cashflows
- Zinsänderungsrisiken
- Risikoanalyse und Risikosteuerung
Aufbauseminar am 06.05.2024
- Zinsrisikostrategie als Teil der
Gesamtbankstrategie - Variables Geschäft
- Ausgewählte Aspekte im Rahmen der Risikomessung
- Duale Zinsrisikosteuerung in der Praxis
Seminarbeschreibung:
Im Seminar werden ausführlich die Grundlagen zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die hierauf basierende Risikomessung und Disposition behandelt. Die hierbei zu erfüllenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen wie IRRBB, MaRisk sowie die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos werden anhand einer Beispielbank sowie zahlreicher Praxisbeispiele detailliert dargestellt.
Weiterhin werden aktuelle Fragestellungen der Zinsrisikosteuerung diskutiert, die sich nach der lang andauernden Niedrigzinsphase aus dem massiven Anstieg der Zinsen in den Jahren 2022 und 2023 ergeben haben. Im Seminar wird die Umsetzung ökonomischer Impulse in die optimale Steuerung des Zinsbuches anhand von Praxisbeispielen aufgezeigt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Vorgehensweise zur Analyse verschiedener Zinsrisikobenchmarks und deren Anwendung in der Praxis sowie die Diskussion und Behandlung steuerungsrelevanter Kennzahlen, wie Zinsbuchhebel, Zinsrisikokoeffizient, BFA3 und SREPKapitalzuschlag. Der Zusammenhang und die Abgrenzung zwischen der ökonomischen und normativen Sichtweise wird an beiden Seminartagen exemplarisch illustriert. Auch spezielle Aspekte, wie z.B. die Quantifizierung des Basisrisikos oder die Abbildung impliziter Optionen, werden beleuchtet. Die Teilnehmer des Seminars erhalten hierdurch einen umfassenden Überblick zur Beurteilung zinstragender Geschäfte und deren Auswirkung auf die Gesamtbankertrags- und Zinsrisikosituation.
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Wer sollte teilnehmen?
Fach- und Führungskräfte sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse an Detailwissen aus den Bereichen
Controlling, Treasury und Revision, die sich neu in die Zinsbuchsteuerung einarbeiten oder ihr Wissen
auf diesem Gebiet aktualisieren und vertiefen wollen.
Hinweis zum Seminar:
Die beiden Veranstaltungstage des Online Seminars können auch einzeln gebucht werden. Der Seminarpreis
bei Buchung eines Online-Veranstaltungstags beträgt 60% des Gesamtpreises.