Messung von Marktpreis- und Liquiditätsspreadrisiken mit Varianten des Varianz-Kovarianz-Modells (Online-Seminar)

Inhalt des Seminars:

• Einordnung des Modells in der Banksteuerung
• Methodik des Modells
• Parametrisierung des Modells
• Anwendungsfälle

Seminarbeschreibung:

Ziel des Seminars ist die praxisnahe Vermittlung von methodischem Wissen zu Varianten des VarianzKovarianz-Ansatzes, der auf das Value-at-Risk-Modell RiskMetrics der RiskMetricsGroup bzw. von J.P. Morgan zurückgeht. Betrachtet werden die Funktionsweise des Modells, die Parametrisierung und die Modellergebnisse sowie Grenzen und Risiken des Modells. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Interpretation und Plausibilisierung der Ergebnisse im bankpraktischen Einsatz im Rahmen der ökonomischen Risikotragfähigkeit. Für die Anwendung der Marktpreisrisikomessung erfolgen Beispielbetrachtungen für die Risikoarten Zinsrisiko, Spreadrisiko und weitere Marktpreisrisiken (z. B. Aktienrisiken). Zudem wird auch ein praxisbezogener Beispielfall zur Liquiditätsrisikomessung für die ökonomische Risikotragfähigkeit dargestellt. Die in der Banksteuerung eng mit der ökonomischen Risikotragfähigkeit verzahnte Fragestellung der Kapitalallokation wird thematisch ebenfalls mit betrachtet.

Wer sollte teilnehmen?

Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Risikocontrolling und Controlling mit Verantwortlichkeit im Thema Marktpreisrisiko sowie Mitarbeiter aus weiteren Bereichen (z. B. Treasury) mit Interesse an den Methoden und Wirkungsweisen von Varianz-Kovarianz-Ansätzen zur Risikomessung.

Hinweis zum Seminar:

Ausgewählte Excelbeispiele zum Wissenstransfer für Praktiker werden bereitgestellt.