Messung von Marktpreis- und Liquiditätsspreadrisiken mit Varianten des Varianz-Kovarianz-Modells (Online-Seminar)
Termin / Ort
01.10.2024, Online-Seminar (Zoom-Konferenz)
Referenten
Martin Feix, David Klein
Preis
600,- € zzgl. MwSt.
Inhalt des Seminars:
- Einordnung des Modells in der Banksteuerung
- Methodik des Modells
- Parametrisierung des Modells
- Anwendungsfälle
Seminarbeschreibung:
Ziel des Seminars ist die praxisnahe Vermittlung von methodischem Wissen zu Varianten des Varianz-
Kovarianz-Ansatzes, der auf das Value-at-Risk-Modell RiskMetrics der RiskMetricsGroup bzw. von J.P.
Morgan zurückgeht.
Betrachtet werden die Funktionsweise des Modells, die Parametrisierung und die Modellergebnisse
sowie Grenzen und Risiken des Modells. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Interpretation und
Plausibilisierung der Ergebnisse im bankpraktischen Einsatz im Rahmen der ökonomischen Risikotragfähigkeit.
Für die Anwendung der Marktpreisrisikomessung erfolgen Beispielbetrachtungen für die Risikoarten
Zinsrisiko, Spreadrisiko und weitere Marktpreisrisiken (z. B. Aktienrisiken). Zudem wird auch ein praxisbezogener
Beispielfall zur Liquiditätsrisikomessung für die ökonomische Risikotragfähigkeit dargestellt.
Die in der Banksteuerung eng mit der ökonomischen Risikotragfähigkeit verzahnte Fragestellung der
Kapitalallokation wird thematisch ebenfalls mit betrachtet.
Klicken Sie hier für die ausführliche Beschreibung.
Wer sollte teilnehmen?
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Risikocontrolling und Controlling mit Verantwortlichkeit im Thema Marktpreisrisiko sowie Mitarbeiter aus weiteren Bereichen (z. B. Treasury) mit Interesse an den Methoden und Wirkungsweisen von Varianz-Kovarianz-Ansätzen zur Risikomessung.
Hinweis zum Seminar:
Ausgewählte Excelbeispiele zum Wissenstransfer für Praktiker werden bereitgestellt.
Organisatorische Informationen