Fundierung der Risikostrategie - Kapitalallokation und strategische Planung (Karlsruhe)

Inhalt des Seminars:

• Vorbemerkungen und Grundlagen
• Aufstellung der Vermögensbilanz
• Methodische Grundlagen
• Asset-Klassen-Analyse
• Parameterschätzung
• Optimierungsanalysen
• Strategische Bankplanung
• Umsetzung der strategischen Kapitalallokation Teilstrategien in die operative Risikosteuerung

Seminarbeschreibung:

Die Festlegung der strategischen Kapitalallokation stellt neben der Kundengeschäftsplanung die zentrale Aufgabe des Top-Managements eines Kreditinstituts dar. Eine stringente und nachvollziehbare Herleitung der Vermögensaufteilung und die konsistente Umsetzung in operative Teilstrategien bilden die zentralen Inhalte des Seminars.
Anhand zahlreicher Praxisbeispiele werden die methodischen Grundlagen zur Diversifikation, Asset-Klassen-Analyse, Parameterschätzung, Risikoaggregation und Optimierung diskutiert.

Ausgehend vom ökonomischen Risikodeckungspotential wird die für Asset-Allokation-Fragestellungen benötigte Vermögensbilanz abgeleitet. Klassische und alternative Asset-Klassen, z.B. Infrastrukturinvestments werden auf ihr Diversifikationspotential mit Hilfe statistischer Kennzahlen und Verfahren der Zeitreihenanalyse untersucht. Eine bewährte Vorgehensweise zur Herleitung von Rendite-, Risiko- und Korrelationsschätzer als Inputparameter des Optimierungsmodells wird vorgestellt. Nach Durchführung von Effizienz- und Optimierungsanalysen werden die Modellergebnisse mit ihren Auswirkungen auf die ökonomische und normative Risikotragfähigkeit, die GuV-Planung, LCR- und RWA-Werte etc. analysiert. Ein weiterer Schwerpunkt des Seminars bildet die operative Umsetzung der strategischen Kapitalallokation in konsistente Teilstrategien, z.B. der Zinsbuch- oder der Aktienstrategie. Operative Fragestellungen wie aktives versus passives Management, Rebalancing der Vermögensanlage, Eigen- versus Fremdmanagement, Ausgestaltung der Anlagerichtlinien von Spezialfonds etc. werden besprochen. Die Beispielrechnungen im Seminar werden mit Hilfe von der Software MS-Excel™ und ic.asset-allokation
durchgeführt.

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Wer sollte teilnehmen?

Vorstände, Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Treasury, Risikomanagement und Controlling mit Fokus auf die Fragestellung Fundierung der Risikostrategie.

Organisatorische Hinweise

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