Messung des Basisrisikos (Online-Seminar)
Termin / Ort
21.03.2023, Online-Seminar (Zoom-Konferenz)
Referenten
Christoph Bleses
Preis
600,- €
Inhalt des Seminars:
Motivation und Überblick
Überblick aufsichtsrechtliche Anforderungen
Bewertung von Zinsswaps nach dem Ein-Kurven-Ansatz
Bewertung von Zinsswaps nach dem Multi-Kurven-Ansatz
Überblick Bewertung sonstiger Finanzinstrumente
Messung des Basisrisikos
Fazit und Ausblick
Seminarbeschreibung:
Aufsichtsrechtliche Veröffentlichungen zum Zinsänderungsrisiko im Bankbuch (IRRBB) beziehen sich auf das sogenannte Basisrisiko als Teilkomponente des Zinsänderungsrisikos, welches - sofern wesentlich -
gemessen und limitiert werden muss. Die typischerweise in Banken und Sparkassen eingesetzten Modelle zur Zinsrisikomessung können das Basisrisiko jedoch häufig nicht bestimmen.
Das Seminar vermittelt die methodischen Zusammenhänge ausgehend von der im Rahmen der Finanzkrise angepassten Vorgehensweise beim Pricing von Finanzinstrumenten als fachliche Grundlage für Umsetzungsaktivitäten bezüglich des Basisrisikos (z.B. Abschätzungen der Wesentlichkeit) im eigenen Institut.
Wer sollte teilnehmen?
Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Banksteuerung, Treasury, Handel und Revision mit Interesse an den methodischen Aspekten der Bewertung von Finanzinstrumenten und den Verantwortlichen für die Quantifizierung des Basisrisikos als Teil des Zinsänderungsrikos im Bankbuch (IRRBB)