Javascript ist deaktiviert. Dadurch ist die Funktionalität der Website stark eingeschränkt.

Messung des Basisrisikos (Online-Seminar)

Termin / Ort

21.03.2023, Online-Seminar (Zoom-Konferenz)

Referenten

Christoph Bleses

Preis

600,- €

Inhalt des Seminars:

 

  • Motivation und Überblick

  • Überblick aufsichtsrechtliche Anforderungen

  • Bewertung von Zinsswaps nach dem Ein-Kurven-Ansatz

  • Bewertung von Zinsswaps nach dem Multi-Kurven-Ansatz

  • Überblick Bewertung sonstiger Finanzinstrumente

  • Messung des Basisrisikos

  • Fazit und Ausblick

 

Seminarbeschreibung:

Aufsichtsrechtliche Veröffentlichungen zum Zinsänderungsrisiko im Bankbuch (IRRBB) beziehen sich auf das sogenannte Basisrisiko als Teilkomponente des Zinsänderungsrisikos, welches - sofern wesentlich -
gemessen und limitiert werden muss. Die typischerweise  in Banken und Sparkassen eingesetzten Modelle zur Zinsrisikomessung können das Basisrisiko jedoch  häufig nicht bestimmen.
Das Seminar vermittelt die methodischen Zusammenhänge ausgehend von der im Rahmen der Finanzkrise angepassten Vorgehensweise beim Pricing von Finanzinstrumenten als fachliche Grundlage für Umsetzungsaktivitäten bezüglich des Basisrisikos (z.B. Abschätzungen der Wesentlichkeit) im eigenen Institut.

 

 

Wer sollte teilnehmen?

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Banksteuerung, Treasury, Handel und Revision mit Interesse an den methodischen Aspekten der Bewertung von Finanzinstrumenten und den Verantwortlichen für die Quantifizierung des Basisrisikos als Teil des Zinsänderungsrikos im Bankbuch (IRRBB)

 

Aktuelles:

Die PPI AG ist seit über 30 Jahren als Beratungs- und Softwarehaus erfolgreich für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister tätig. Als stabil…

mehr…


Die BaFin hat eine Anhörung zur Allgemeinverfügung bezüglich Zinsanpassungsklauseln bei Prämiensparverträgen nach § 4 Abs. 1a…

mehr…

Lösungen

ICnova entwickelt Standard-
softwarelösungen für den Einsatz bei Banken und Sparkassen sowie Softwarekomponenten (Rechenkerne) zum Einbau in Fremdsysteme mehr...

Beratung

Wir beraten die Fach- und Führungskräfte unserer Kunden in allen strategischen Fragestellungen der modernen Gesamtbanksteuerung.
"Unterstützung bei der Konzentration auf das Wesentliche" mehr...

Referenzen

Zu unserem Kundenstamm gehören zahlreiche Unternehmen der Finanzwirtschaft wie Banken, Sparkassen, Landesbanken, Genossenschaftsbanken, Verbände und Rechenzentralen, mehr...

Veranstaltungen

Den Schwerpunkt unserer Seminare bildet die Diskussion fachlicher und strategischer Fragestellungen im Rahmen der Gesamtbanksteuerung. Hierbei legen wir besonderen Wert auf mehr...