Kapitalallokation, Risikostrategie und strategische Bankplanung

Inhalt des Seminars:

• Grundlagen und Aufbau der Vermögensbilanz
• Parameterschätzung
• Methoden zur Risikoaggregation
• Ist-Analyse und Effizienz
• Ermittlung optimaler Allokations-Strukturen
• Strategische Bankplanung und Auswirkung auf die GuV
• Exkurs: Nutzung der Analysen im Rahmen der Geschäftsmodellanalyse
• Ausführlicher Praxisfall

Seminarbeschreibung:

Die Festlegung der Risikostrategie und die Ableitung der Risikotragfähigkeit stellen zentrale Aufgaben des Top-Managements dar und sind wesentliche Anforderungen der MaRisk. Das aktuelle Konsultationspapier zu bankinternen Risikotragfähigkeitskonzepten fordert erstmals eine ökonomische Perspektive zur Feststellung der Risikotragfähigkeit.

Die Vermögens- und Risikoallokation bietet für Finanzinstitute ein umfangreiches Instrumentarium zur Ableitung der strategischen Kapitalallokation und zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Ausgehend von der aktuellen Vermögens- und Gesamtrisikoposition kann das Ertrags-Risiko-Verhältnis der Bank analysiert und das Optimierungspotenzial quantifiziert werden. Des Weiteren kann die strategische Kapitalallokation mit der Geschäftsstrategie auf Gesamtbankebene verknüpft werden, um deren Auswirkungen auf die periodischen Kennzahlen zu analysieren. Darüber hinaus können die strategischen Analysen für die Fundierung des Geschäftsmodells verwendet werden. 
Die strategische Kapitalallokation schafft darüber hinaus die Basis für die neu formulierte ökonomische Perspektive der bankinternen Risikotragfähigkeit.
Die Struktur und Transparenz der eigenen Vermögensbilanz (Kapitalallokation) sowie deren Optimierung unter Risiko-Ertrags-Gesichtspunkten bilden die zentralen Seminarthemen. Neben der Darstellung aktueller Ansätze und deren Vergleich stehen vor allem Praxisfragen aus der Umsetzung im Rahmen der Risikostrategie im Fokus dieses Seminars. Weitere Schwerpunkte sind die Parameterschätzung für die ausgewählten Risikoklassen in Zeiten des Niedrigzinsumfeldes, die Themen Strategische Bankplanung und die Verknüpfung der Risikostrategie mit der Geschäftsstrategie. Ergänzend wird die Überleitung der wert-
orientierten Kapitalallokation in die GuV und deren Auswirkung auf die klassischen periodischen Kennzahlen ausführlich dargestellt und erläutert.
Der gesamte Prozess der strategischen Kapitalallokation wird anhand einer Beispielbank vorgestellt und die Gesamtmethodik umfassend diskutiert.

Wer sollte teilnehmen?

Vorstände, Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Treasury, Risikomanagement und Controlling mit Fokus auf die Fragestellung Fundierung der Risikostrategie.