Messung und Steuerung von Adressenrisiken im Kunden- und Eigengeschäft für Ein- und Umsteiger (Karlsruhe)

Inhalt des Seminars:

• Einführung
• Grundlagen der Funktionsweise zentraler CVaR-Messmodelle für Kunden- und Eigen- geschäft
• Parametrisierung der Modelle für das Kunden- und das Eigengeschäft
• Ausfall- und Migrationsrisiken in der ökonomischen Sicht
• Ausfall- und Migrationsrisiken in der integrierten Szenarioanalyse für die normative Sicht
• Zentrales Steuerungsinstrument für Adressenrisiken

Seminarbeschreibung:

Mittlerweile sind Adressenrisikomodelle bei allen Institutsgruppen ein Standard. Den Modellen liegen z.T. mathematische
Annahmen zugrunde, die den Zugang für Einsteiger und Umsteiger im Thema erheblich erschweren. Ziel des Seminars ist es, die Grundideen der verschiedenen CVaR-Modelle aller Institutsgruppen und de- ren Ergebniskennzahlen zu vermitteln und zu motivieren. Die Referenten verfügen über langjährige Erfah- rungen in der Begleitung der Institute bei der praktischen Anwendung der Modelle. Betrachtet werden Analysen der Adressenrisiken (Ausfall- und Migrationsrisiken) im Kunden- und Eigengeschäft. Die Quantifizierung der Migrationsrisiken ist auch eine zentrale Anforderung an Adressenrisiken im Rahmen der neuen ICAAP-Sichten.

Neben der Messung und Steuerung der Risikoart Adressenrisiko wird auch die Umsetzung in der ökonomischen und normativen Risikotragfähigkeitssicht praxisnah vermittelt.Des Weiteren erfolgt ein praxisnaher Exkurs zu den Möglichkeiten des Einsatzes von Credit-Default-Swaps (CDS) und Credit-Linked-Notes (CLN) zur Steuerung von Adressenrisiken.

Ausführliche Informationen.

Wer sollte teilnehmen?

Einsteiger, Umsteiger und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Treasury und Revision, die einen einfachen und transparenten Zugang zum Thema der Adressenrisikomessung und -steuerung erhalten wollen.

Hinweis zum Seminar:

Betrachtungen und Analysen im Seminar werden durch Spiele und Beispiele in Excel und mit Softwarekom- ponenten illustriert.

Organisatorische Informationen

finden Sie hier.