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Management und Risikomessung von Marktpreisrisiken und alternativen Investments (Online-Seminar)

Termin / Ort

31.05.2022  –  01.06.2022, Online-Seminar (Zoom-Konferenz)

Referenten

Martin Hesl, Dr. Michael Lesko

Preis

950,- €

Inhalt des Seminars:

  • Einführung
  • Traditionelle Investments – Chancen-Risiko-Analyse und Angemessenheitsprüfung
  • Alternative Investments – Chancen-Risiko-Analyse und Angemessenheitsprüfung
  • Nachhaltige Investments
  • Risikoaggregationsverfahren in der Praxis
  • Kapitalallokation – Integration von Marktpreisrisiken und alternativen Investments
  • Risikotragfähigkeit neuer Prägung – Integration von Marktpreisrisiken und alternativen Investments

Seminarbeschreibung:

Marktpreisrisiken stellen eine der vier zentralen Risikoarten der MaRisk dar. Im Seminar werden bei den traditionellen Investments die Teilrisikokategorien Zinsen, Credit Spreads, Aktien, Währungen und Optionen betrachtet. Diese etablierten Risiken unterscheiden sich im Hinblick auf ihr Risikopotenzial, die Datenquellen für die Parametrisierung und auch die eingesetzten Risikomessmethoden z. T. erheblich.
Im Kontext des lang anhaltenden Niedrigzinsumfelds sind in den letzten Jahren immer stärker alternative Investments als „Ertragsbringer“ in den Fokus der Investoren gerückt. Hierzu zählen neben „klassischen“ Investments wie Immobilien auch die häufig diskutierten Kategorien Infrastruktur, Private Equity und Private Debt. Aufgrund von Unterschieden (Liquidität, Transparenz, Datenbasis, Risikomessung, Diversifikationswirkung) resultieren verschiedene Herausforderungen für die Abbildung in der Banksteuerung.

Im Rahmen der Klimadiskussion und aufsichtsrechtlicher Anforderungen zum nachhaltigen Management sind Produkte und Investitionsstrategien, die Umweltkriterien (Environment), soziale Aspekte (Sozial), eine gute Unternehmens- und Staatenführung (Governance) sowie ethische Normen (Socially Responsible) berücksichtigen, in aller Munde. Im Seminar werden Erkenntnisse, ob und wie die Produkte den selbst gestellten Ansprüchen aktuell gerecht werden, vorgestellt.

Fokus des Seminars ist es, Grundlagenwissen zu den einzelnen Anlagekategorien, Hilfestellungen bei der systematischen Auswahl von Investments und der Abbildung in den Risiko- und Steuerungsprozessen praxisnah zu vermitteln.

 


Wer sollte teilnehmen?

Das Seminar richtet sich besonders an Mitarbeiter von Banken, Sparkassen und Verbänden, die in den Bereichen Treasury, Handel, Gesamtbanksteuerung oder Controlling tätig sind.

 

Hinweis zum Seminar:

  • Zinsrisiken werden im Seminar nur kurz behandelt. Es wird auf die Grund-, Aufbau- und Spezialseminare zum Thema Zinsrisiko verwiesen.
  • Betrachtungen und Analysen im Seminar werden durch Beispiele in MS-Excel illustriert. Die eingesetzten MS-Excel™-Dateien werden den Teilnehmern zur Verfügung gestellt.

 

 

 

 

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