Effiziente Kapitalallokation
Gesamtbanksteuerung
Herausforderung: Ermittlung einer effizienten strategischen Gesamtbankallokation
Die Festlegung der Risikostrategie und die Ableitung der Risikotragfähigkeit stellen zentrale Aufgaben des Top-Managements dar und sind wesentliche Anforderungen der MaRisk. Die daraus resultierende, effiziente Eigenanlage ist ein zentraler Erfolgsfaktor im Geschäftsmodell von Banken und Sparkassen.
Die sachgerechte Parametrisierung der Allokationsanalyse bildet die Grundlage für eine belastbare Risikostrategie und ist für Banken und Sparkassen eine anspruchsvolle Herausforderung.
Gemeinsam mit der ICnova AG entwickeln Sie eine belastbare und effiziente Zielallokation – individuell auf Ihr Institut und Ihre regulatorischen Rahmenbedingungen abgestimmt.
Ausgangslage
Aus Sicht des Managements gilt es, die vorgegebenen Ertragsbedürfnisse der Institute mit einer effizienten Auslastung des dazu erforderlichen Risikobudgets zu erreichen. Diese Anforderung definiert auch die analytischen Leitplanken zur Ableitung einer optimalen Risikostrategie.
Speziell die „richtige“ Dosis des Zinsrisikos und die Verteilung des Gesamtrisikos auf verschiedene Risikoklassen beinhaltet oft erhebliche Ertragspotenziale. Im Zuge steigender Eigenkapitalanforderungen ist zudem die Berücksichtigung von RWA-Nebenbedingungen im Rahmen der Optimierung essenziell.
Software zentral im Einsatz in der S-Finanzgruppe
Mit unserer Softwarelösung ic.asset-allokation – zentral bereitgestellt über die S-Finanzgruppe (SR-Portal) – steht Ihnen ein umfangreiches, effizientes und zertifiziertes Softwaretool zur Verfügung, das Sie dabei unterstützt, die Anlage des Gesamtbankvermögens zu analysieren und eine für Ihr Haus individuelle, effiziente Ziel-Allokation abzuleiten.
Projektlösung bei anderen Bankengruppen
Mit unserer Softwarelösung ic.asset-allokation kommt im Rahmen der Projektarbeit ein umfangreiches, effizientes und zertifiziertes Softwaretool zum Einsatz, das Sie dabei unterstützt, die Anlage des Gesamtbankvermögens zu analysieren und eine für Ihr Haus individuelle, effiziente Ziel-Allokation abzuleiten.
Zur Unterstützung zukünftiger eigenständiger Analysen ist eine Lizenzierung und Implementierung der Software ic.asset-allokation für Ihr Haus möglich.
ic.asset-allokation
Die Software ic.asset-allokation ermöglicht die Analyse und Optimierung von RWA und Eigenmittelanforderungen. Sie erlaubt die Berücksichtigung potenzieller Ziel-Allokationen sowie die Integration von RWA-Engpässen als Nebenbedingung in die Optimierung.
Mehr als nur Technik – Wir unterstützen Sie gerne!
Zentrale Ausgangsbasis der Optimierungsanalyse ist die sachgerechte Parametrisierung der festzulegenden Risikoklassen. Dazu zählt insbesondere die Zuordnung sachgerecht – auf Basis geeigneter Zeitreihen – abgeleiteter Parameter, wie das Risiko der Risikoklasse, die erwartete (mittelfristige) Performance der Risikoklasse und die Wechselwirkungen (Korrelationen) zwischen den einzelnen Risikoklassen.
An diesem Punkt stellt sich für die Institute häufig die Frage „und jetzt“? Denn die sachgerechte Parametrisierung ist mehr als nur Technik.
Vielleicht hatten Sie bereits die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Informationsveranstaltung oder Anwendungsschulung mit den Funktionalitäten der Software vertraut zu machen. Gerade dann beschäftigen Sie möglicherweise die folgenden Fragen:
▸ Wie detailliert sollte eine effiziente Struktur der Risikoklassen aufgebaut sein?
▸Welche Parametrisierung ist fachlich belastbar?
▸Wie lassen sich Nebenbedingungen sinnvoll in die Optimierung integrieren?
Genau hier setzt unsere Beratung an:
Unser objektiver und integrativer Blick, der nicht nur das Depot-A sondern die Gesamtbankallokation in den Fokus stellt, liefert einen besonderen Mehrwert unseres Beratungsansatzes. Wir beziehen relevante Schnittstellen zu Themen wie Zinsbuchsteuerung (z. B. SOT-EVE) und operative Umsetzung einer angepassten Zielallokation mit ein und leiten daraus praxisnahe Handlungsempfehlungen ab.
Im Rahmen der gemeinsamen Projektarbeit unterstützen wir Sie beim sachgerechten Aufbau der Ausgangsdaten und der Optimierungsanalyse zur Beantwortung der oben genannten Fragestellungen. Wir stehen Ihnen mit unserer langjährigen Erfahrung in diesem Themengebiet als Berater und Diskussionspartner zur Verfügung.
Sie werden erkennen, dass die objektive Parametrisierungsmethodik Transparenz schafft und die Kommunikation mit den am Prozess beteiligten Personen erleichtert.
Unsere Zusammenarbeit und nächste Schritte
Aus der geänderten Zinssituation ergeben sich im Rahmen der Kapitalallokationsanalyse nicht selten Anpassungsimpulse aus Effizienzgründen. Dabei wird speziell die wiedererlangte Effizienz der Risikoklasse Zins berücksichtigt. Bei vergleichbarem Gesamtrisiko lässt sich häufig eine deutlich bessere Gesamtperformance erzielen (langfristig im Mittel).
Zahlreiche Banken und Sparkassen haben mit uns bereits erfolgreich Projekte zur Optimierung der Kapitalallokation durchgeführt und schätzen den zentralen Nutzen der gemeinsam erarbeiteten Analysen:
▸ Optimierung der Risikostrategie und Ableitung einer klar definierten Zielallokation.
▸Festlegung der gewünschten Limite für die wertorientierte (barwertige) Steuerung.
▸Peer-Group-Analysen zur besseren Einschätzung der eigenen Position.
▸Berücksichtigung von RWA-Nebenbedingungen.
Ob Sie Ihre bestehende Allokationsausrichtung überprüfen möchten, einen grundlegenden Neuaufsatz der Fundierung Ihrer Risikostrategie planen oder eine Implementierung der Software ic.asset-allokation in Betracht ziehen, wir freuen uns, Sie bei den anstehenden Aufgaben unterstützen zu dürfen.
Profitieren Sie von unserer langjährigen Beratungsexpertise. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot – passgenau auf Ihren spezifischen Bedarf zugeschnitten.
ic.insights – unsere kostenfreie Informationsveranstaltung
Persönlicher Austausch
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf und lassen Sie uns über Ihre Risikostrategie sprechen.
