Langlaufende Darlehen

Der Kunde wird sein Kündigungsrecht in der Regel ausüben, wenn der Darlehenszins, den er zum Zeitpunkt der Kündigung für die Restlaufzeit seines Darlehens erhalten kann, niedriger ist als sein aktueller Darlehenszins. Die Ausübung ist wahrscheinlicher je höher die Zinsdifferenz ausfällt.

Für die Restlaufzeit ab Kündigung erleidet die Bank oder Sparkasse in dem Fall einen Zinsschaden, der bei hohem Zinsvorteil für den Kunden einen wesentlichen Teil der ursprünglich geplanten Marge ausmacht.

„Heute schon an morgen denken“, heißt es berechtigterweise in der Werbung für Altersvorsorge. Im Kontext von Impliziten Optionen im Kundengeschäft geht es dabei um die gezielte Vermeidung hoher Schadenspotenziale in der Zukunft zu einem dann ungünstigen Zeitpunkt.

Die Tatsache, dass das aus den BGB-Optionen resultierende Risiko unglücklicherweise dann schlagend wird, wenn die Ertragslage der Banken und Sparkassen unter Druck gerät – nämlich in einem niedrigeren Zinsumfeld – zeigt den Handlungsbedarf.

Welche Schäden die Ausübung von nicht abgesicherten BGB-Optionen aus langlaufendend Darlehen in den Jahresergebnissen verursachen können, haben einige Banken und Sparkassen im Verlauf der Niedrigzinsphase bereits schmerzlich erfahren. Auch auf der Passivseite sind derartige Schäden bekannt aus dem Zinsanstieg in den Jahren 2005 bis 2008, als Festzinssparverträge mit Stufenverzinsung (z. B. als Wachstumssparen oder Zuwachssparen bekannt) im großen Stil von Kunden gekündigt wurden.

Neben der Ermittlung der aktuellen Optionsposition aus langlaufenden Darlehen mit BGB-Option stellt die Ausarbeitung einer praktikablen und kosteneffizienten Absicherungsstrategie den Kernbaustein eines gemeinsamen Projektes mit der ICnova AG dar.

Auswirkungsanalysen für Ihr individuelles Optionsportfolios der BGB-Optionen werden Ihnen helfen, Schadenspotenziale und mögliche Absicherungsmaßnahmen konkreter beurteilen zu können.

Die Projektergebnisse werden Sie in die Lage versetzen, eine fundierte Entscheidung bezüglich des angestrebten Absicherungsniveaus zu treffen und darauf aufbauende Maßnahmen zu planen.

Im Rahmen der gemeinsamen Projektarbeit erfolgt ein ausführlicher, bedarfsgerechter Wissenstransfer und sie werden erkennen, wie sich die Ableitungsmethodik der Absicherungsstrategie an der operativen Praxis der Zinsrisikosteuerung orientiert.

Ein besonderer Mehrwert unseres Beratungsansatzes liegt in unserem integrativen Blick: Wir beziehen relevante Schnittstellen zu Themen wie Vertriebssteuerung, Konditionenkalkulation und Zinsbuchsteuerung systematisch mit ein und leiten daraus praxisnahe Handlungsempfehlungen ab.

Hat Ihr Institut bereits einen größeren Bestand an langlaufenden Darlehen mit BGB-Option? Vielleicht befinden Sie sich auch gerade in der Startphase des Verkaufs bzw. planen, dieses lukrative Geschäftsfeld perspektivisch in Ihr Produktangebot mit aufzunehmen und fragen sich, wie ein praktikabler Umgang mit dem Optionsrisiko erfolgen kann?

Nutzen Sie das Potenzial einer praktikablen, kosteneffizienten und in die strategische Banksteuerung integrierten Absicherungsstrategie für die impliziten Optionen aus langlaufenden Darlehen. Einige Banken und Sparkassen haben bereits damit begonnen, die BGB-Kundenoption nicht nur im Rahmen der Preiskalkulation zu berücksichtigen, sondern auch eine gezielte strategische Absicherung der Optionsrisiken aufzubauen.