News und Aktuelles
Liquiditätspreisrisiko – Sachgerechte Messung und Quantifizierung
Analyse und Quantifizierung des wertorientierten Liquiditätspreis-Risikos – ein Praxisbericht*Steigende Liquiditätsspreads und volatile Refinanzierungskosten stellen Banken...
Zertifizierung ic.ICAAP Version 1.1.0
ic.ICAAP Version 1.1.0 erfolgreich nach IDW PS 880 n.F. geprüft und zertifiziert * Mit der Version 1.1.0 wurde ic.ICAAP gezielt erweitert, um Institute bei der Erstellung der...
Zertifizierung ic.risk-view Version 4.4.0
ic.risk-view Version 4.4.0 erweitert um die Funktionalität Drohverlustrückstellungen (IDW ERS BFA 3). *Mit der Version 4.4.0 wurde ic.risk-view gezielt um die Funktionalität zur...
Optimierung der Risikostrategie unter RWA-Nebenbedingungen
Ausgangslage*Die Fundierung der Risikostrategie im aktuellen Zinsumfeld stellt für Banken und Sparkassen eine wichtige und anspruchsvolle Aufgabe dar. Speziell die „richtige“...
Aufsichtsrechtlicher LSI-Stresstest 2026: Inhalte, Auswirkungen und Handlungsempfehlungen
Hintergrund: LSI-Stresstest 2026 * Der von der Deutschen Bundesbank und der BaFin durchgeführte aufsichtsrechtliche Stresstest für Less Significant Institutions (LSI), der...
Rückblick: Trendkonferenz im Oktober 2025
Aktuelle Impulse für Steuerungsstrategie und Portfoliogestaltung * Am 21. und 22. Oktober 2025 fand in Würzburg die diesjährige Trendkonferenz Gesamtbanksteuerung statt. Im...
Vorbereitung auf verstärkte Sonderprüfungen im Marktpreis- und Zinsänderungsrisiko
Was Banken wissen sollten und wie Sie die ICnova unterstützt * Die Bundesbank hat auf ihrem Symposium 2025 angekündigt, dass mit einer Zunahme von Sonderprüfungen in den...
Lea-Mittelstandspreis 2025: ICnova AG erneut für soziales Engagement ausgezeichnet
Die ICnova AG wurde auch 2025 erneut mit dem Lea-Mittelstandspreis für soziale Verantwortung des Landes Baden-Württemberg geehrt. Damit würdigt das Land zusammen mit Caritas,...
Validierung nach MaRisk – Ergebnisse richtig einwerten, Potenziale erkennen
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) * Die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) fordern ein robustes und unabhängiges Validierungs-Framework –...
Fachbücher
Handbuch MaRisk
Neue Anforderungen an das Risikomanagement in der Bankpraxis
(3., überarbeitete Auflage)
Risikotragfähigkeit: Dr. Andreas Beck, Helge Kramer
Becker, Gruber, Heuter, Fritz Knapp Verlag, 2018
Handbuch MaRisk und Basel III
Neue Anforderungen an das Risikomanagement in der Bankpraxis
(2., überarbeitete Auflage)
„Risikointegration und Fundierung der Risikostrategie unter Einhaltung der Risikotragfähigkeit“
Dr. Andreas Beck, Martin Feix, Ralf Stückler
Becker, Gruber, Wohlert, Fritz Knapp Verlag, 2012
Risikomanagement und Frühwarnverfahren (2. Auflage)
„Moderne Ansätze zur Fundierung der Risikostrategie und Risikotragfähigkeitsanalyse“
Dr. Andreas Beck, Helge Kramer
Bantleon/Becker, Deutscher Sparkassenverlag 2010
Strategische Gesamtbanksteuerung (2. Auflage)
Riekeberg / Utz, Deutscher Sparkassenverlag 2011
Wertorientierte Vertriebssteuerung in Banken und Sparkassen
Potenzialermittlung, Deckungsbeitragsmessung, Multikanal-Steuerung, Erfolgsabhängige Vergütung
Finanz Colloquium Heidelberg, 2010 (3. Auflage)
Risikomanagement und Frühwarnverfahren
Bantleon/Becker, Deutscher Sparkassenverlag 2010
Strategische Gesamtbanksteuerung
Riekeberg / Utz, Deutscher Sparkassenverlag 2009
Bankrisikomanagement
Mindestanforderungen, Instrumente und Strategien für Banken
Everling, Oliver / Theodore, Samuel S., Gabler Verlag 2008
Handbuch MaRisk
Mindestanforderungen an das Risikomanagement in der Bankpraxis
Becker, Gruber, Wohlert, Fritz Knapp Verlag, 2006
MaRisk Umsetzungsleitfaden
Neue Planungs-, Steuerungs- und Reportingpflichten gemäß MaRisk
Pfeifer, Ullrich, Wimmer, Finanz Colloquium Heidelberg, 2006
Praktiker-Handbuch: Asset-Backed-Securities und Kreditderivate Strukturen, Preisbildung, Anwendungsmöglichkeiten, aufsichtliche Behandlung
Josef Gruber/Walter Gruber/Hendryk Braun, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart 2005
Handbuch MaK: Organisation – Risikoklassifizierung - Kreditbepreisung
Eller, Gruber, Reif, Schäffer – Poeschel 2003
Fachzeitschriften
Liquiditätspreisrisiko. Sachgerechte Messung und Quantifizierung
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Umsetzung der IRRBB-Guidelines in einem signifikanten Institut
Dr. Jansen, Feix, RISIKO MANAGER 05/2019, Seite 8-13
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Verrechnungspreissystem in der Bankpraxis "Liquiditätskosten, -nutzen und -risiken"
Bleses, Dr. Lesko, RISIKO MANAGER 01/2015, Seite 1, 7-13
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Strategische Vermögensallokation
Hesl, Dr. Seel, BankInformation 12/2014, Seite 70–73
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Asset Allokation: Praxisbericht „Strategische Vermögens-Allokation mit VR-EUROS“
Hesl, Mayerhofer, Pelzer, Dr. Seel, Consulting Flash, Ausgabe 55, Mai 2014
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Periodische Risikotragfähigkeitskonzepte
Blass, Bleses, Dr. Lesko, RISIKO MANAGER, Ausgabe 21/2014
Variable Geschäfte besser abbilden
Dr. Beck, Bleses, BankInformation, 01.2013
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Zukunftsorientiert mischen
Dr. Beck, Fuchs-Buchner, BankInformation, 05.2013
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Es existiert noch keine "richtige Mischung"
Dr. Beck, Die SparkassenZeitung, Nr. 17, 2012
Aspekte der Korrelationsschätzung
Dr. Beck, Dr. Lesko, RISIKO MANAGER, 03.2011
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Liquiditätsmanagement und Gesamtbanksteuerung
Dr. Beck, Dr. Lesko, Maneta Betriebswirtschaftliche Blätter, 09.2011
Strategische Asset-Allokation als Fundament einer nachhaltigen Risikostrategie
Dr. Beck, Banken-Times SPEZIAL, Juni/Juli 2010
Einführung S-KARISMA
Feix, Sparkassen Management Nr. 59, Seite 51-56