Risikomanagement
Risikomanagement
Die aktuellen und zukünftigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch die MaRisk, der neue Leitfaden Risikotragfähigkeit, Basel III und CRD IV stellen eine erhebliche Herausforderung an das Risikomanagement in den Finanzinstituten dar.
So ist die Risikostrategie ausreichend zu konkretisieren, damit eine Nachvollziehbarkeit bei der Umsetzung gewährleistet ist. In den verschiedenen Risikoarten sind alle Risikofaktoren zu berücksichtigen, die wesentliche Auswirkungen auf das Risiko des Finanzinstitutes aufweisen.
Die ICnova unterstützt die Kunden im Rahmen des Consultings bei der Analyse der Ist-Situation und bei der Konzeption und der methodischen Implementierung in den Themen:
- Zins- und Marktpreisrisiken
- Liquiditätsrisiken
- Adressen- und Spreadrisiken im Eigengeschäft
- Adressenrisiken im Kundengeschäft
- Risikotragfähigkeit
- Stresstesting
Unsere Lösungsansätze zu aktuellen Fragestellungen des Risikomanagements.
In der dynamischen Welt stehen Banken vor ständig neuen Herausforderungen. Unsere Expertise hilft Ihnen, sich in diesem Umfeld erfolgreich zu positionieren und zukunftsfähige Lösungen zu entwickeln. In diesem Bereich präsentieren wir Ihnen einen Auszug unserer Beratungsprojekte zu aktuellen Fragestellungen. Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Entwicklung von Lösungsansätzen zu weiteren spezifischen Herausforderungen, die Ihre Bank betreffen.
Optimierung der Risikostrategie unter RWA-Nebenbedingungen
Ausgangslage*Die Fundierung der Risikostrategie im aktuellen Zinsumfeld stellt für Banken und Sparkassen eine wichtige und anspruchsvolle Aufgabe dar. Speziell die „richtige“ Dosis des Zinsrisikos und die Verteilung des Gesamtrisikos auf verschiedene Risikoklassen beinhaltet erhebliche Ertragspotenziale.Im Zuge steigender Eigenkapitalanforderungen – nicht zuletzt durch die CRR III – ist zudem...
Vorbereitung auf verstärkte Sonderprüfungen im Marktpreis- und Zinsänderungsrisiko
Was Banken wissen sollten und wie Sie die ICnova unterstützt * Die Bundesbank hat auf ihrem Symposium 2025 angekündigt, dass mit einer Zunahme von Sonderprüfungen in den Bereichen Marktpreisrisiko und Zinsänderungsrisiko zu rechnen ist. Diese Entwicklung stellt Banken vor neue Herausforderungen, sowohl in Bezug auf die Einhaltung regulatorischer Anforderungen als auch auf die Sicherstellung...
Verlustfreie Bewertung gemäß IDW RS BFA 3 – Frühzeitige Risikotransparenz schaffen
Hintergrund: Drohverlustrückstellung als zentrale Säule der RisikovorsorgeMit dem Standard IDW RS BFA 3 hat das Institut der Wirtschaftsprüfer eine zentrale Richtlinie für Banken etabliert, die eine verlustfreie Bewertung zinsbezogener Geschäfte im Bankbuch vorschreibt. Ziel ist es, potenzielle Risiken frühzeitig zu identifizieren und die finanzielle Stabilität der Institute zu sichern. Kern der...
Zinsrisikostrategie: Aktuelle Fragestellungen und Lösungen
Rückblick Zinswende * Die lange Phase niedriger Zinsen mit einer weitgehend flachen Zinsstrukturkurve hatte das Augenmerk im Treasury auf Aktien-, Private-Equity-, Infrastruktur- und Immobilieninvestments gelenkt, um ein noch auskömmliches Betriebsergebnis zu erwirtschaften. Der heftige Zinsanstieg im Jahr 2022 um fast 300 Basispunkte wirkte wie ein Paukenschlag:Glücklich waren diejenigen, die...