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Seminarbeschreibung Adressenrisikomodelle sind mittlerweile ein unverzichtbarer Standard in allen Institutsgruppen. Die mathematischen Grundlagen dieser Modelle können jedoch insbesondere Einsteigern und Umsteigern den Zugang erschweren. Dieses Seminar bietet eine...
Seminarbeschreibung Ziel des Seminars ist die praxisnahe Vermittlung von methodischem Wissen zu Varianten des Varianz-Kovarianz-Ansatzes, welcher auf das Value-at-Risk-Modell RiskMetrics der RiskMetricsGroup bzw. von J.P. Morgan zurückgeht. Im Seminar werden die...
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