Risikosteuerung / Messung und Steuerung Adressenrisiken im Kunden- und Eigengeschäft für Ein- und Umsteiger

Seminarbeschreibung

Adressenrisikomodelle sind mittlerweile ein unverzichtbarer Standard in allen Institutsgruppen.
Die mathematischen Grundlagen dieser Modelle können jedoch insbesondere Einsteigern und Umsteigern
den Zugang erschweren. Dieses Seminar bietet eine verständliche Einführung in die Grundprinzipien
der CVaR-Modelle sowie deren praktische Anwendung.

Ziel des Seminars

Sie erhalten fundierte Einblicke in die Funktionsweise und Anwendung der verschiedenen Modelle zur
Messung und Steuerung von Adressenrisiken (Ausfall- und Migrationsrisiken) im Kunden- und Eigengeschäft.
Die Quantifizierung von Migrationsrisiken wird zudem im Kontext der neuen ICAAP-Sichten praxisnah vermittelt.
Ergänzt wird das Seminar durch einen Exkurs zu Credit-Default-Swaps (CDS) und Credit-Linked-Notes (CLN)
als Instrumente der Adressenrisikosteuerung.

Die erfahrenen Referenten begleiten Sie durch praktische Beispiele und Simulationen, die den Einstieg
in das Thema erleichtern. Excel-basierte Übungen und Softwarekomponenten unterstützen das Verständnis.

Wer sollte teilnehmen?

• Einsteiger
• Umsteiger
• Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Treasury und Revision

Ziel ist es, einen einfachen und transparenten Zugang zur Adressenrisikomessung und -steuerung zu ermöglichen.

Seminarinhalte

Einführung und Grundlagen

• Zielsetzung der Analysen und Abgrenzung zwischen Kunden- und Eigengeschäft
• Überblick der Modelltypen: Ausfall- und Migrationsmodelle
• Relevante aufsichtsrechtliche Anforderungen
• Funktionsweise zentraler CVaR-Messmodelle (z. B. CreditMetrics™, CreditPortfolioView™)

Praktische Umsetzung

• Spielerische Einführung in Portfoliomodelle mit Monte-Carlo-Simulation
• Vergleich und Analyse: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Modelle
• Parametrisierung zentraler Variablen wie Ausfall- und Migrationswahrscheinlichkeiten, Verlustquoten, Zinskurven und Korrelationsparameter

Neue ICAAP-Sichten

• Anforderungen an die Risikoabbildung in ökonomischer und normativer Sicht
• Integration von ESG-Risiken und Konzentrationsanalysen
• Szenarioanalysen: Multiperiode und integrierte Betrachtung von Marktpreis- und Adressenrisiken

Steuerungsinstrumente

• Portfoliosteuerung für Kunden- und Eigengeschäfte
• Bewertung und Einsatz von CDS und CLN in der Risikomessung

Hinweise

Dieses Seminar vermittelt die Inhalte praxisnah und anwendungsorientiert. Spiele, Excel-Übungen und
Softwarekomponenten machen die komplexen Modelle greifbar und fördern den Lernerfolg.

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