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Stresstests und Risikokonzentrationen
Seminarbeschreibung
Die Durchführung von Stresstests ist eine zentrale Herausforderung für alle Finanzinstitute und liefert eine wertvolle Ergänzung zur „Normal-Case“-Steuerung der Bank. Im Rahmen dieses Seminars werden die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen (wie MaRisk, EBA) sowie deren Interpretation behandelt. Lösungsorientierte Ansätze zur praktischen Umsetzung von Stresstests werden aufgezeigt, ebenso wie die Identifikation von Risikokonzentrationen, die häufig die Hauptursache für Schieflagen oder Insolvenzen von Banken darstellen.
Wer sollte teilnehmen?
Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Risikocontrolling und Revision sowie an Vorstandsmitglieder, die ein detailliertes Verständnis für Stresstests und Risikokonzentrationen entwickeln möchten.
Inhalt des Seminars
Überblick und Einführung
- Fragestellungen der Gesamtbanksteuerung
- ICAAP (ökonomische und normative Sicht)
- Risikoinventur und Stresstests
- Strategische Kapitalallokation
- Einordnung von Stresstests und Risikokonzentrationen
Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen
- Anforderungen der MaRisk
- Auslegungsfragen und Checkliste
- Weitere aufsichtsrechtliche Veröffentlichungen (z.B. EBA-Stresstests)
- Unterschiede im ökonomischen und normativen Fokus
Betriebswirtschaftliche Grundlagen zu Stresstests
- Design von Szenarien (empirische und hypothetische Ableitung)
- Sensitivitätsanalysen und Inverse Stresstests
- Risikoartenübergreifende Analysen
- Quantifizierung im Rahmen von VaR-Methoden und Szenarioanalysen
- Modellrisiken
Betriebswirtschaftliche Grundlagen zu Ertrags- und Risikokonzentrationen
- Quantifizierung und Konzentrationsmaße
- Stresstests für Adressenrisiken im Kunden- und Eigengeschäft
- Analyse von Risikokonzentrationen und zentrale Risikofaktoren
- Praxisorientierte Fallbeispiele
Stresstests für verschiedene Risikoarten
- Marktpreisrisiken und Spreadrisiken
- Liquiditätsrisiken
- Operationelle Risiken
Risikoartenübergreifende Stresstests
- Aggregation von Risikoarten und Diversifikation
- Quantifizierung und Sicherheitsaufschläge
- Praxisorientierte Fallbeispiele
Ergebnisse der Stresstests
- Beurteilung der Ergebnisse
- Handlungsmaßnahmen und Reporting
- Exkurs: Validierung der Stresstests
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Validierung (qualitativ und quantitativ)
Melden Sie sich jetzt an!
Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Kenntnisse in der Durchführung und Auswertung von Stresstests zu vertiefen und ein fundiertes Verständnis der aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu erlangen.
Referenten
Strategie:
Steuerung:
Kalkulation/ Risikomessung:
Regulatorik:
